PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с IBIT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

SATO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или IBIT.

Корреляция

Корреляция между SATO и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SATO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.94

IBIT:

1.07

Коэф-т Сортино

SATO:

1.60

IBIT:

1.76

Коэф-т Омега

SATO:

1.19

IBIT:

1.21

Коэф-т Кальмара

SATO:

1.00

IBIT:

2.10

Коэф-т Мартина

SATO:

2.78

IBIT:

4.59

Индекс Язвы

SATO:

20.83%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

SATO:

63.05%

IBIT:

53.32%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

SATO:

-30.67%

IBIT:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 13.08%.

SATO

С начала года

-2.13%

1 месяц

37.96%

6 месяцев

-5.21%

1 год

58.84%

3 года

33.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

13.08%

1 месяц

24.31%

6 месяцев

15.08%

1 год

56.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

iShares Bitcoin Trust

Сравнение комиссий SATO и IBIT

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и IBIT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		16.70%15.02%2.22%8.99%0.73%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и IBIT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и IBIT

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...