Сравнение SATO с IBIT
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - SATO tracks the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SATO returned 10.13% vs -38.74% for IBIT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SATO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
SATO
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 45.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 3.47% | 2.26% | 67.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SATO and IBIT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SATO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SATO
IBIT
Сравнение SATO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.79 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.36 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.89 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и IBIT
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -49.36% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -49.36% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.60% | -48.10% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.00% | -16.02% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 28.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и IBIT
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 9.50% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.36% | 34.44% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 43.73% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.28% | 50.19% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.28% | 50.19% | +13.09% |
Сравнение комиссий SATO и IBIT
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и IBIT
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.62% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and IBIT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATO has higher volatility (11.64%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, SATO leads with 10.13% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SATO has performed better with a 10.13% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.00% for IBIT.
SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.25% for IBIT.
SATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор