PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.26%
95.76%
SATO
IBIT

Доходность по периодам


SATO

С начала года

52.78%

1 месяц

25.80%

6 месяцев

59.73%

1 год

159.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBIT

С начала года

N/A

1 месяц

35.12%

6 месяцев

36.18%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOIBIT
Дневная вол-ть67.04%57.98%
Макс. просадка-88.01%-27.51%
Текущая просадка-30.29%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и IBIT

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SATO и IBIT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.79
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.24
SATO
IBIT

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и IBIT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.98%2.22%8.99%0.73%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и IBIT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.99%
0
SATO
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и IBIT

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.16%
18.50%
SATO
IBIT