PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с IBIT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

SATO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или IBIT.

Корреляция

Корреляция между SATO и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SATO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.87%
103.79%
SATO
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.54

IBIT:

0.79

Коэф-т Сортино

SATO:

1.18

IBIT:

1.43

Коэф-т Омега

SATO:

1.14

IBIT:

1.17

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.56

IBIT:

1.53

Коэф-т Мартина

SATO:

1.73

IBIT:

3.37

Индекс Язвы

SATO:

19.62%

IBIT:

12.82%

Дневная вол-ть

SATO:

62.98%

IBIT:

54.50%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

SATO:

-40.57%

IBIT:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.30%.

SATO

С начала года

-16.11%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

5.59%

1 год

36.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

42.78%

1 год

49.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SATO и IBIT

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.54
IBIT: 0.79
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SATO: 1.18
IBIT: 1.43
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SATO: 1.14
IBIT: 1.17
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.73
IBIT: 1.53
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 1.73
IBIT: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.54
0.79
SATO
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и IBIT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		19.48%15.02%2.22%8.99%0.73%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и IBIT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.31%
-10.64%
SATO
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и IBIT

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.61%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.11%
16.61%
SATO
IBIT