PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SATO и IBIT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SATO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
79.16%
SATO
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.17

IBIT:

0.50

Коэф-т Сортино

SATO:

0.69

IBIT:

1.08

Коэф-т Омега

SATO:

1.08

IBIT:

1.12

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.17

IBIT:

0.98

Коэф-т Мартина

SATO:

0.60

IBIT:

2.13

Индекс Язвы

SATO:

17.37%

IBIT:

12.74%

Дневная вол-ть

SATO:

61.44%

IBIT:

54.41%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

IBIT:

-27.51%

Текущая просадка

SATO:

-50.18%

IBIT:

-21.44%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -10.07%.


SATO

С начала года

-29.67%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

-2.53%

1 год

12.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

-10.07%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

34.32%

1 год

24.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и IBIT

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.17
IBIT: 0.50
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SATO: 0.69
IBIT: 1.08
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.08
IBIT: 1.12
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SATO: 0.25
IBIT: 0.98
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
SATO: 0.60
IBIT: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.17
0.50
SATO
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и IBIT

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 23.24%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
23.24%15.02%2.22%8.99%0.73%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и IBIT

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки IBIT в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.42%
-21.44%
SATO
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и IBIT

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что SATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.06%
17.52%
SATO
IBIT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab