PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SATO с STCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SATO и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
63.65%
38.15%
SATO
STCE

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность 66.45%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 62.36%.


SATO

С начала года

66.45%

1 месяц

32.50%

6 месяцев

65.44%

1 год

166.17%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

STCE

С начала года

62.36%

1 месяц

28.24%

6 месяцев

37.83%

1 год

131.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SATOSTCE
Коэф-т Шарпа2.692.43
Коэф-т Сортино3.093.08
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара2.514.55
Коэф-т Мартина9.899.68
Индекс Язвы18.26%14.30%
Дневная вол-ть67.14%56.87%
Макс. просадка-88.01%-47.19%
Текущая просадка-24.05%-3.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SATO и STCE

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.


SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии STCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SATO и STCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SATO c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.692.43
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.093.08
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.34
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.814.55
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.899.68
SATO
STCE

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.43
SATO
STCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и STCE

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности STCE в 0.22%


TTM202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
1.82%2.22%8.99%0.73%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
0.22%0.31%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и STCE

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки STCE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и STCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.32%
SATO
STCE

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и STCE

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 25.24% и 25.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.24%
25.16%
SATO
STCE