PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с STCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с STCE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).

SATO и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или STCE.

Корреляция

Корреляция между SATO и STCE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SATO и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.80

STCE:

0.31

Коэф-т Сортино

SATO:

1.60

STCE:

0.98

Коэф-т Омега

SATO:

1.19

STCE:

1.11

Коэф-т Кальмара

SATO:

1.00

STCE:

0.47

Коэф-т Мартина

SATO:

2.75

STCE:

1.06

Индекс Язвы

SATO:

20.91%

STCE:

21.87%

Дневная вол-ть

SATO:

62.63%

STCE:

62.11%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

STCE:

-49.45%

Текущая просадка

SATO:

-31.24%

STCE:

-22.91%

Доходность по периодам

С начала года, SATO показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью -1.25%.

SATO

С начала года

-2.94%

1 месяц

38.30%

6 месяцев

-10.11%

1 год

49.76%

3 года

33.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STCE

С начала года

-1.25%

1 месяц

40.51%

6 месяцев

-14.90%

1 год

18.83%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Сравнение комиссий SATO и STCE

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и STCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг риск-скорректированной доходности STCE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STCE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и STCE

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.84%, что больше доходности STCE в 0.65%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		16.84%15.02%2.22%8.99%0.73%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		0.65%0.64%0.31%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и STCE

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки STCE в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и STCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и STCE

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 12.67% и 12.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...