Сравнение SATO с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
SATO и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или STCE.
Основные характеристики
| SATO | STCE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.74% | 45.94% |
| Дох-ть за 1 год | 151.35% | 119.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.40 | 8.44 |
| Индекс Язвы | 18.24% | 14.27% |
| Дневная вол-ть | 65.36% | 54.57% |
| Макс. просадка | -88.01% | -47.19% |
| Текущая просадка | -33.96% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SATO и STCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SATO и STCE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SATO показывает доходность 44.74%, а STCE немного выше – 45.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и STCE
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SATO c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и STCE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности STCE в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 2.09% | 2.22% | 8.99% | 0.73% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 0.24% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и STCE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки STCE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и STCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и STCE
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 20.61% и 20.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.