PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SATO с STCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SATO с STCE

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).

SATO и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Schwab Funds, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SATO или STCE.

Корреляция

Корреляция между SATO и STCE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SATO и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.59%
31.08%
SATO
STCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SATO:

0.27

STCE:

-0.15

Коэф-т Сортино

SATO:

0.84

STCE:

0.21

Коэф-т Омега

SATO:

1.10

STCE:

1.02

Коэф-т Кальмара

SATO:

0.27

STCE:

-0.19

Коэф-т Мартина

SATO:

0.92

STCE:

-0.51

Индекс Язвы

SATO:

18.32%

STCE:

18.89%

Дневная вол-ть

SATO:

63.21%

STCE:

62.15%

Макс. просадка

SATO:

-88.01%

STCE:

-49.45%

Текущая просадка

SATO:

-48.69%

STCE:

-43.41%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SATO показывает доходность -27.57%, а STCE немного выше – -27.51%.

SATO

С начала года

-27.57%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-0.18%

1 год

22.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STCE

С начала года

-27.51%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-6.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SATO и STCE

SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF
График комиссии SATO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SATO: 0.60%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF
График комиссии STCE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STCE: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SATO и STCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SATO
Ранг риск-скорректированной доходности SATO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SATO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг риск-скорректированной доходности STCE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STCE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SATO c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SATO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SATO: 0.27
STCE: -0.15
Коэффициент Сортино SATO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
SATO: 0.84
STCE: 0.21
Коэффициент Омега SATO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SATO: 1.10
STCE: 1.02
Коэффициент Кальмара SATO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SATO: 0.36
STCE: -0.19
Коэффициент Мартина SATO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SATO: 0.92
STCE: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа SATO на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа STCE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SATO и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.15
SATO
STCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SATO и STCE

Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.57%, что больше доходности STCE в 0.89%

TTM2024202320222021
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		22.57%15.02%2.22%8.99%0.73%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		0.89%0.64%0.31%1.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SATO и STCE

Максимальная просадка SATO за все время составила -88.01%, что больше максимальной просадки STCE в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и STCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.70%
-43.41%
SATO
STCE

Волатильность

Сравнение волатильности SATO и STCE

Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 23.25%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 25.50%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.25%
25.50%
SATO
STCE