Сравнение SATO с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
SATO и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SATO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Фонд был запущен 7 окт. 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SATO и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SATO и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -19.69% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -53.53% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -19.69%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью -12.93%.
SATO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -43.41%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SATO и STCE
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
SATO vs. STCE — Ранг доходности на риск
SATO
STCE
Сравнение SATO c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.87 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.53 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.15 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 2.39 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.42 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SATO и STCE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и STCE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности STCE в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 9.81% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SATO и STCE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SATO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -54.11% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -54.11% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.79% | -50.94% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -21.36% | -30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.47% | 26.06% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и STCE
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 16.85%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SATO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 18.12% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 50.27% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 63.98% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 56.16% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.88% | 56.16% | +7.72% |