Сравнение SATO с STCE
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SATO returned 21.01%/yr vs 34.02%/yr for STCE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SATO charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности SATO и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 4.92%.
SATO
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -15.29%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -12.24%
- 1 год
- -26.56%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -12.24% | 2.26% | 55.25% | 266.77% | -54.05% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
Correlation
The correlation between SATO and STCE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between SATO and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. STCE — Ранг доходности на риск
SATO
STCE
Сравнение SATO c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATO | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.22 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.38 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATO и STCE
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -54.11% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | -54.11% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -54.11% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -40.89% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.73% | -22.28% | -28.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.38% | 31.90% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и STCE
Текущая волатильность для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) составляет 11.55%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что SATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 13.11% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.22% | 42.47% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.13% | 62.21% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.96% | 55.96% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.96% | 55.96% | +7.00% |
Сравнение комиссий SATO и STCE
SATO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и STCE
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности STCE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 7.64% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SATO and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (13.11%) compared to SATO (11.55%). In terms of maximum drawdown, SATO dropped -88.00% vs STCE's -54.11%.
On 3-year performance, STCE leads with 34.02% vs 21.01% for SATO. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SATO has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 34.02% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for SATO.
SATO has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 1.80% for STCE.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while STCE is Blockchain. SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATO и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор