PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.97% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с BERIXSAGPX с ECATSAGPX с FASGX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SAGPX и VTMFX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SAGPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.94

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.12

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.33

Корреляция

Корреляция между SAGPX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и VTMFX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и VTMFX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-28.49%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-6.82%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-17.40%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-21.87%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.57%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.45%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и VTMFX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.86%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

4.82%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

8.55%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

8.51%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

9.10%

+4.62%