PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGPX с ONEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAGPX (Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both funds - SAGPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, SAGPX returned 10.87%/yr vs 19.11%/yr for ONEQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAGPX charges 0.60%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 10.87% против 19.11% соответственно.

SAGPX

1 день
0.42%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.27%
1 год
21.51%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.87%

ONEQ

1 день
-4.14%
1 месяц
-0.28%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.73%
1 год
32.79%
3 года*
25.70%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGPX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		9.80%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		11.23%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between SAGPX and ONEQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г.

0.89

The correlation between SAGPX and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с TIBIXSAGPX с ASFYXSAGPX с PALDXSAGPX с BDJ
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

SAGPX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.09

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.72

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.74

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

10.77

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и ONEQ

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-55.09%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.64%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-24.09%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-35.23%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-35.23%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.06%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.95%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.20%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и ONEQ

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.80%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.72%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

16.60%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

22.21%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

21.75%

-8.00%

Сравнение комиссий SAGPX и ONEQ

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и ONEQ

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности ONEQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.70%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		12.25%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%

Часто задаваемые вопросы

SAGPX and ONEQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (5.80%) compared to SAGPX (3.03%). In terms of maximum drawdown, SAGPX dropped -49.37% vs ONEQ's -55.09%.

SAGPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGPX и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор