PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 9.98% против 17.32% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJSAGPX с BERIXSAGPX с CONWX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий SAGPX и ONEQ

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

SAGPX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.75

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.08

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.64

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между SAGPX и ONEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и ONEQ

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и ONEQ

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-55.09%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-13.13%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-35.23%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-35.23%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-8.26%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.01%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.57%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и ONEQ

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.03%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

12.96%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

23.24%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

22.16%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

21.67%

-7.95%