PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Strategic Asset Management Conservative ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V4712

CUSIP

74254V471

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

24 июл. 1996 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SAGPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Популярные сравнения:
SAGPX с VOO SAGPX с ONEQ
Популярные сравнения:
SAGPX с VOO SAGPX с ONEQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) показал доход в 2.88% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAGPX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SAGPX

С начала года

2.88%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-0.70%

1 год

10.13%

3 года

9.64%

5 лет

10.53%

10 лет

7.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%-0.56%-3.56%-0.32%4.18%2.88%
20240.78%3.61%2.79%-3.60%3.68%1.51%2.11%2.22%1.68%-1.65%4.68%-3.48%14.84%
20236.38%-3.09%1.85%1.50%-0.99%5.11%2.73%-1.85%-4.12%-2.39%8.42%4.80%18.93%
2022-4.72%-3.08%1.46%-7.51%0.78%-7.39%7.09%-3.84%-8.68%5.38%6.73%-4.26%-18.09%
2021-0.78%2.78%2.76%4.37%1.14%1.41%0.84%1.75%-4.03%4.62%-2.21%3.64%17.13%
2020-0.34%-6.48%-13.25%9.53%3.84%1.97%4.89%4.21%-2.38%-1.42%9.65%4.05%12.53%
20196.73%2.21%1.42%2.98%-4.26%5.25%0.64%-0.93%1.53%1.68%1.94%2.56%23.56%
20184.12%-3.80%-0.99%0.50%0.88%-0.27%2.52%1.17%-0.16%-6.13%1.52%-6.14%-7.12%
20172.42%2.48%0.46%1.49%1.24%0.50%2.27%0.60%2.05%1.64%1.61%1.08%19.33%
2016-4.61%-0.52%5.71%0.62%1.17%-0.06%3.29%0.24%0.41%-2.11%1.26%1.30%6.54%
2015-1.43%4.31%-0.64%0.38%0.86%-1.65%0.98%-5.10%-2.43%5.28%0.11%-1.95%-1.74%
2014-2.75%4.51%0.00%-0.33%1.94%2.28%-2.02%3.04%-2.53%1.95%1.48%-0.49%7.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAGPX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SAGPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.39$0.22$1.80$1.70$0.65$0.69$2.09$1.53$0.55$1.78$0.89

Дивидендный доход

7.06%7.27%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%4.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.53$1.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2014$0.89$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio показал максимальную просадку в 49.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio составляет 1.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.37%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1102
-35.39%29 мар. 2000 г.6329 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.1171
-30.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.137
-24.89%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-22.97%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5728 дек. 1998 г.115
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...