График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) показал доход в -3.51% с начала года и 12.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAGPX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 9.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SAGPX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.96% | -7.65% | -3.51% | |||||||||
| 2025 | 3.29% | -0.56% | -3.56% | -0.32% | 4.18% | 3.66% | 0.93% | 2.24% | 2.61% | 0.79% | 0.74% | 0.52% | 15.24% |
| 2024 | 0.78% | 3.61% | 2.79% | -3.60% | 3.68% | 1.51% | 2.11% | 2.22% | 1.67% | -1.65% | 4.68% | 2.53% | 21.99% |
| 2023 | 6.38% | -3.09% | 1.85% | 1.50% | -0.99% | 5.11% | 2.73% | -1.85% | -4.12% | -2.39% | 8.42% | 4.80% | 18.93% |
| 2022 | -4.72% | -3.08% | 1.46% | -7.51% | 0.78% | -7.39% | 7.09% | -3.84% | -8.68% | 5.38% | 6.73% | -4.26% | -18.09% |
| 2021 | -0.78% | 2.78% | 2.76% | 4.37% | 1.14% | 1.41% | 0.84% | 1.75% | -4.03% | 4.62% | -2.21% | 3.64% | 17.13% |
Метрики бенчмарка
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio: годовая альфа составляет 1.77%, бета — 0.70, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.
- Этот фонд участвовал в 82.60% снижения S&P 500 Index, но только в 80.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.70 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 80.99%
- Участие в снижении
- 82.60%
Комиссия
Комиссия SAGPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAGPX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAGPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.61 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SAGPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.61 | $2.61 | $2.52 | $0.22 | $1.80 | $1.70 | $0.65 | $0.69 | $2.09 | $1.53 | $0.55 | $1.78 |
Дивидендный доход | 13.94% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio показал максимальную просадку в 49.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.37% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 884 | 7 сент. 2012 г. | 1223 |
| -36.31% | 28 мар. 2000 г. | 635 | 8 окт. 2002 г. | 551 | 15 дек. 2004 г. | 1186 |
| -30.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -24.89% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -22.97% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 121 | 5 апр. 1999 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...