Сравнение SAGPX с FNILX
SAGPX (Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - SAGPX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SAGPX returned 9.20%/yr vs 12.77%/yr for FNILX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SAGPX charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAGPX показывает доходность 9.44%, а FNILX немного выше – 9.80%.
SAGPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 10.92%
FNILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAGPX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 9.44% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -10.75% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 9.80% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between SAGPX and FNILX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between SAGPX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAGPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
SAGPX
FNILX
Сравнение SAGPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAGPX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.37 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 10.20 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и FNILX
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAGPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -33.76% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.01% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -19.08% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -25.40% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.58% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.33% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и FNILX
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAGPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 5.14% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.02% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 12.65% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 17.36% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 20.01% | -6.30% |
Сравнение комиссий SAGPX и FNILX
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и FNILX
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FNILX в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.92% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 12.29% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SAGPX and FNILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNILX has higher volatility (5.14%) compared to SAGPX (4.29%). In terms of maximum drawdown, SAGPX dropped -49.37% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAGPX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор