PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-3.51%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-10.56%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

SAGPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.52%
1 год
12.25%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.71%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FZROXSAGPX с AAAAXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJSAGPX с FASGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий SAGPX и FNILX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SAGPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.83

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

5.01

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между SAGPX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и FNILX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.94%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и FNILX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-33.76%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.18%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-25.40%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.01%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.47%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.54%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и FNILX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.31% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.23%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.14%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

18.26%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.22%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

20.17%

-6.47%