PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.18% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с AAAAXSAGPX с ASFYXSAGPX с AVEFX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий SAGPX и TIBIX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

3.57

-2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

4.54

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.79

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

4.43

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

21.79

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.57

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между SAGPX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и TIBIX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и TIBIX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-48.88%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.58%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-20.79%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-34.85%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.47%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.00%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.75%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и TIBIX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.68%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.57%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

10.83%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

11.11%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

13.48%

+0.24%