PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.92% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с ASFYXSAGPX с BERIXSAGPX с CONWX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий SAGPX и WFSPX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SAGPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.47

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.15

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Корреляция

Корреляция между SAGPX и WFSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и WFSPX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и WFSPX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-58.21%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-12.11%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-24.51%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-33.74%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.51%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-12.84%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.53%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и WFSPX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.14% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.44%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

18.21%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.88%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

18.00%

-4.28%