Сравнение SAGPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | -1.13% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -7.12% | 19.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.14% соответственно.
SAGPX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGPX и VOO
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SAGPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SAGPX
VOO
Сравнение SAGPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.53 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.31 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SAGPX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и VOO
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 13.61% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и VOO
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -33.99% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -11.98% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -24.52% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -33.99% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.55% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -3.72% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.55% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и VOO
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.47% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.11% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.82% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 17.99% | -4.27% |