Сравнение SAGPX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGPX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | -1.13% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -7.12% | 19.33% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.98% против 1.88% соответственно.
SAGPX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.98%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGPX и ASFYX
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
SAGPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
SAGPX
ASFYX
Сравнение SAGPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGPX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.27 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.42 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.18 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 0.29 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SAGPX и ASFYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и ASFYX
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 13.61% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и ASFYX
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -36.43% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -13.51% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -36.43% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -36.43% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -24.28% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -13.10% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 8.26% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и ASFYX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.82% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.00% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 13.00% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 13.67% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 12.68% | +1.04% |