Сравнение SAGPX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SAGPX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGPX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | -1.13% | 15.24% | 21.99% | 18.93% | -18.09% | 17.13% | 12.53% | 23.55% | -8.97% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
SAGPX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.98%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGPX и FZROX
SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
SAGPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
SAGPX
FZROX
Сравнение SAGPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGPX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.51 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.28 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SAGPX и FZROX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGPX и FZROX
Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGPX Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio | 13.61% | 13.45% | 13.19% | 1.22% | 11.82% | 8.20% | 3.37% | 3.93% | 14.06% | 8.42% | 3.33% | 11.07% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAGPX и FZROX
Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -34.96% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -12.44% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -25.12% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.16% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.61% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.58% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGPX и FZROX
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.81% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.68% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 17.45% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 20.28% | -6.56% |