PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции SAGPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.36% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с BERIXSAGPX с ECATSAGPX с FASGX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SAGPX и VFAIX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SAGPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.14

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.32

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.26

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

0.78

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.14

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Корреляция

Корреляция между SAGPX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и VFAIX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и VFAIX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-78.64%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-14.72%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-25.71%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-44.37%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-11.94%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-18.69%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.92%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и VFAIX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.84%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

11.74%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

19.94%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

19.42%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

22.63%

-8.91%