Сравнение RZV с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 15.67% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и VSCAX
RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
RZV vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
RZV
VSCAX
Сравнение RZV c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.99 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.03 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.77 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RZV и VSCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и VSCAX
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и VSCAX
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -57.77% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -16.56% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.29% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -57.77% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -8.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.94% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.32% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и VSCAX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 6.24%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.82% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 16.86% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 25.88% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 23.16% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 26.72% | +0.40% |