Сравнение RZV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
RZV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или RPV.
Основные характеристики
| RZV | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.61% | 4.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 18.77% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 4.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 8.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 7.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 23.31% | 15.18% |
| Макс. просадка | -77.11% | -75.32% |
| Current Drawdown | -4.84% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между RZV и RPV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZV и RPV
С начала года, RZV показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям RPV по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и RPV
И RZV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и RPV
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RPV в 2.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.18% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.34% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и RPV
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и RPV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.