Сравнение RZV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
RZV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и RPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и RPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям RPV по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.34% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и RPV
И RZV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RZV vs. RPV — Ранг доходности на риск
RZV
RPV
Сравнение RZV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | RPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.57 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.35 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RZV и RPV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и RPV
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RPV в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и RPV
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -75.32% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.11% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -22.64% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -50.67% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -4.87% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -10.76% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.00% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и RPV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.71% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 9.73% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 17.16% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 18.04% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 21.97% | +5.15% |