PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RZV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZV с RPV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).

RZV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или RPV.

Корреляция

Корреляция между RZV и RPV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RZV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZV:

-0.14

RPV:

0.47

Коэф-т Сортино

RZV:

0.06

RPV:

0.81

Коэф-т Омега

RZV:

1.01

RPV:

1.10

Коэф-т Кальмара

RZV:

-0.08

RPV:

0.59

Коэф-т Мартина

RZV:

-0.22

RPV:

1.86

Индекс Язвы

RZV:

10.45%

RPV:

4.70%

Дневная вол-ть

RZV:

26.34%

RPV:

18.21%

Макс. просадка

RZV:

-77.11%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

RZV:

-14.89%

RPV:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям RPV по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.53% соответственно.

RZV

С начала года

-9.04%

1 месяц

16.31%

6 месяцев

-10.81%

1 год

-3.62%

5 лет

22.79%

10 лет

5.54%

RPV

С начала года

2.56%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-1.06%

1 год

8.45%

5 лет

19.70%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RZV и RPV

И RZV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.

RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и RPV

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RPV в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.45%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RZV и RPV

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и RPV

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...