Сравнение RZV с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
RZV и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или AVUV.
Основные характеристики
| RZV | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.61% | 2.36% |
| Дох-ть за 1 год | 21.01% | 31.04% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 23.31% | 19.83% |
| Макс. просадка | -77.11% | -49.42% |
| Current Drawdown | -4.84% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между RZV и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZV и AVUV
С начала года, RZV показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 2.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и AVUV
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и AVUV
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVUV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.18% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и AVUV
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и AVUV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.