PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RZV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZV с SPY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

RZV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или SPY.

Корреляция

Корреляция между RZV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RZV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZV:

-0.14

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

RZV:

-0.02

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

RZV:

1.00

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

RZV:

-0.12

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

RZV:

-0.35

SPY:

3.08

Индекс Язвы

RZV:

10.48%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

RZV:

26.34%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

RZV:

-77.11%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RZV:

-14.85%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.62% против 12.77% соответственно.

RZV

С начала года

-8.99%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-3.60%

5 лет

22.78%

10 лет

5.62%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.82%

5 лет

17.47%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RZV и SPY

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и SPY

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.45%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RZV и SPY

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и SPY

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...