Сравнение RZV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RZV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или SPY.
Корреляция
Корреляция между RZV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZV и SPY
Основные характеристики
RZV:
0.53
SPY:
2.03
RZV:
0.91
SPY:
2.71
RZV:
1.11
SPY:
1.38
RZV:
1.11
SPY:
3.09
RZV:
2.47
SPY:
12.94
RZV:
4.77%
SPY:
2.01%
RZV:
22.37%
SPY:
12.78%
RZV:
-77.11%
SPY:
-55.19%
RZV:
-5.86%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.38% соответственно.
RZV
0.61%
-4.26%
3.33%
13.61%
12.25%
7.79%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и SPY
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RZV и SPY
RZV
SPY
Сравнение RZV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и SPY
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.13% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и SPY
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и SPY
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.