Сравнение RZV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RZV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или SPY.
Корреляция
Корреляция между RZV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZV и SPY
Основные характеристики
RZV:
0.30
SPY:
2.21
RZV:
0.59
SPY:
2.93
RZV:
1.07
SPY:
1.41
RZV:
0.64
SPY:
3.26
RZV:
1.27
SPY:
14.43
RZV:
5.35%
SPY:
1.90%
RZV:
22.67%
SPY:
12.41%
RZV:
-77.11%
SPY:
-55.19%
RZV:
-6.97%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.97% соответственно.
RZV
4.47%
-1.36%
11.42%
5.10%
11.20%
7.00%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и SPY
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и SPY
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 0.85% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и SPY
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и SPY
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.