PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RZV с PSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RZV и PSCC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RZV и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
230.06%
446.63%
RZV
PSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZV:

0.30

PSCC:

0.19

Коэф-т Сортино

RZV:

0.59

PSCC:

0.37

Коэф-т Омега

RZV:

1.07

PSCC:

1.04

Коэф-т Кальмара

RZV:

0.64

PSCC:

0.30

Коэф-т Мартина

RZV:

1.27

PSCC:

0.62

Индекс Язвы

RZV:

5.35%

PSCC:

4.83%

Дневная вол-ть

RZV:

22.67%

PSCC:

16.21%

Макс. просадка

RZV:

-77.11%

PSCC:

-33.61%

Текущая просадка

RZV:

-6.97%

PSCC:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 7.00% против 9.24% соответственно.


RZV

С начала года

4.47%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

11.42%

1 год

5.10%

5 лет

11.20%

10 лет

7.00%

PSCC

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

9.52%

1 год

2.39%

5 лет

9.27%

10 лет

9.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RZV и PSCC

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.


RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
График комиссии RZV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RZV c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RZV, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.300.19
Коэффициент Сортино RZV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.590.37
Коэффициент Омега RZV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.04
Коэффициент Кальмара RZV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.640.30
Коэффициент Мартина RZV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.270.62
RZV
PSCC

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.19
RZV
PSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и PSCC

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PSCC в 1.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
0.85%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%0.64%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
1.51%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%0.42%

Просадки

Сравнение просадок RZV и PSCC

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.97%
-6.15%
RZV
PSCC

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и PSCC

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.19%
5.24%
RZV
PSCC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab