PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с PSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.65%/yr vs 6.15%/yr for PSCC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.

Доходность

Сравнение доходности RZV и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 10.65% против 6.15% соответственно.

RZV

1 день
-1.04%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.78%
6 месяцев
15.59%
1 год
42.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.65%

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		17.78%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between RZV and PSCC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between RZV and PSCC shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZV и PSCC

Секторы
RZV
PSCC

Потребительский циклический сектор

26.1%
2.9%

Промышленность

15.7%
3.0%

Энергетика

9.7%

-

Технологии

8.9%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
90.4%

Финансовые услуги

7.3%

-

Сырьевые материалы

6.4%
3.8%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
PSCC
2.9%

Промышленность

RZV
15.7%
PSCC
3.0%

Энергетика

RZV
9.7%
PSCC

-

Технологии

RZV
8.9%
PSCC

-

Здравоохранение

RZV
8.8%
PSCC

-

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
PSCC
90.4%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
PSCC

-

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
PSCC
3.8%

Недвижимость

RZV
5.0%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
PSCC

-

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с SPYRZV с VOO
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCDPSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с IYKPSCC с SMLVPSCC с PSCI

Доходность на риск

RZV vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.33

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.37

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.36

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

-0.63

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.33

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок RZV и PSCC

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-33.61%

-43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-15.17%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-23.36%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-23.36%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-33.61%

-26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-18.00%

+16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-5.97%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

8.68%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и PSCC

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.46%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.73%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

16.47%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

18.24%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

19.29%

+7.75%

Сравнение комиссий RZV и PSCC

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и PSCC

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PSCC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.35%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZV and PSCC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.21%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.65% vs 6.15% for PSCC. On fees, PSCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.65% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.35% for RZV.

RZV is categorized as Small Cap Value Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.29% for PSCC.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор