Сравнение RZV с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
RZV и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции RZV превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 9.40% против 6.31% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и PSCC
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Доходность на риск
RZV vs. PSCC — Ранг доходности на риск
RZV
PSCC
Сравнение RZV c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.51 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | -0.63 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.93 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.57 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -1.07 | +6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.51 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.02 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.54 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RZV и PSCC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и PSCC
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и PSCC
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -33.61% | -43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -15.17% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -23.36% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -33.61% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -20.89% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.85% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 8.11% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и PSCC
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.80% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 10.27% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 18.05% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 18.32% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 19.29% | +7.83% |