PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RZV с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZV с RWJ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

RZV и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или RWJ.

Корреляция

Корреляция между RZV и RWJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RZV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZV:

-0.14

RWJ:

0.08

Коэф-т Сортино

RZV:

-0.02

RWJ:

0.30

Коэф-т Омега

RZV:

1.00

RWJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

RZV:

-0.12

RWJ:

0.07

Коэф-т Мартина

RZV:

-0.35

RWJ:

0.20

Индекс Язвы

RZV:

10.48%

RWJ:

9.86%

Дневная вол-ть

RZV:

26.34%

RWJ:

26.22%

Макс. просадка

RZV:

-77.11%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

RZV:

-14.85%

RWJ:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 5.62% против 9.15% соответственно.

RZV

С начала года

-8.99%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-3.60%

5 лет

22.78%

10 лет

5.62%

RWJ

С начала года

-6.72%

1 месяц

16.90%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.09%

5 лет

23.49%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RZV и RWJ

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZV и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и RWJ

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RWJ в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.45%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.23%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RZV и RWJ

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и RWJ

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.51% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...