PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Invesco - RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value while RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности RZV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 19.32%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.01% соответственно.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between RZV and RWJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.92

The correlation between RZV and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и RWJ

Секторы
RZV
RWJ

Потребительский циклический сектор

26.1%
23.9%

Промышленность

15.7%
16.2%

Энергетика

9.7%
7.4%

Технологии

8.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.9%

Финансовые услуги

7.3%
11.0%

Сырьевые материалы

6.4%
5.2%

Недвижимость

5.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.3%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
RWJ
23.9%

Промышленность

RZV
15.7%
RWJ
16.2%

Энергетика

RZV
9.7%
RWJ
7.4%

Технологии

RZV
8.9%
RWJ
9.9%

Здравоохранение

RZV
8.8%
RWJ
11.2%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
RWJ
6.9%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
RWJ
11.0%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
RWJ
5.2%

Недвижимость

RZV
5.0%
RWJ
4.0%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
RWJ
3.3%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPYRZV с VOO
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC

Доходность на риск

RZV vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.03

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.91

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.48

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

11.12

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RZV и RWJ

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-55.97%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.31%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-29.29%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-29.29%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-51.33%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-9.24%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и RWJ

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.66%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

12.35%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.40%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

23.72%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

26.14%

+0.89%

Сравнение комиссий RZV и RWJ

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и RWJ

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RZV and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 10.50% for RZV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RZV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.00% for RWJ.

RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.39% for RWJ.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор