Сравнение RZV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или IJR.
Доходность
Сравнение доходности RZV и IJR
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.72% соответственно.
RZV
8.04%
6.65%
11.95%
25.83%
13.00%
7.29%
IJR
14.87%
6.58%
14.99%
29.99%
10.65%
9.72%
Основные характеристики
| RZV | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.89 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 5.29% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 23.22% | 19.94% |
| Макс. просадка | -77.11% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.30% | -2.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и IJR
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между RZV и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и IJR
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IJR в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.07% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% | 0.64% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.23% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и IJR
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.