Сравнение RZV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.40% против 9.88% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и IJR
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
RZV vs. IJR — Ранг доходности на риск
RZV
IJR
Сравнение RZV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.73 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RZV и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и IJR
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и IJR
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -58.15% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -14.85% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -28.02% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -44.36% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -5.26% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.34% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.68% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.24% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.25% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.99% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.66% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.51% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 22.91% | +4.21% |