PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RZV с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZV с IJR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

RZV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или IJR.

Корреляция

Корреляция между RZV и IJR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RZV и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZV:

-0.14

IJR:

0.01

Коэф-т Сортино

RZV:

-0.02

IJR:

0.19

Коэф-т Омега

RZV:

1.00

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

RZV:

-0.12

IJR:

0.01

Коэф-т Мартина

RZV:

-0.35

IJR:

0.03

Индекс Язвы

RZV:

10.48%

IJR:

9.82%

Дневная вол-ть

RZV:

26.34%

IJR:

23.97%

Макс. просадка

RZV:

-77.11%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

RZV:

-14.85%

IJR:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.85% соответственно.

RZV

С начала года

-8.99%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-3.60%

5 лет

22.78%

10 лет

5.62%

IJR

С начала года

-5.55%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.28%

5 лет

14.92%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RZV и IJR

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZV и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг риск-скорректированной доходности RZV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZV c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и IJR

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IJR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.45%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.18%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок RZV и IJR

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и IJR

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...