Сравнение RZV с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZV и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZV или IJR.
Корреляция
Корреляция между RZV и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZV и IJR
Основные характеристики
RZV:
0.53
IJR:
0.74
RZV:
0.91
IJR:
1.17
RZV:
1.11
IJR:
1.14
RZV:
1.11
IJR:
1.21
RZV:
2.47
IJR:
3.70
RZV:
4.77%
IJR:
3.90%
RZV:
22.37%
IJR:
19.59%
RZV:
-77.11%
IJR:
-58.15%
RZV:
-5.86%
IJR:
-7.27%
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.37% соответственно.
RZV
0.61%
-4.26%
3.33%
13.61%
12.25%
7.79%
IJR
1.57%
-4.18%
2.02%
15.59%
8.26%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и IJR
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RZV и IJR
RZV
IJR
Сравнение RZV c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и IJR
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.13% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% | 0.68% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и IJR
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.72% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.