Сравнение RYSEX с PENNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и PENNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и PENNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у PENNX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям PENNX по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.76% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и PENNX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.
Доходность на риск
RYSEX vs. PENNX — Ранг доходности на риск
RYSEX
PENNX
Сравнение RYSEX c PENNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | PENNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.68 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.80 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.01 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и PENNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и PENNX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PENNX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и PENNX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и PENNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -57.00% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.65% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -27.58% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -41.10% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.51% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.43% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.50% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и PENNX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | PENNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.09% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 13.16% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 22.55% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.71% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.51% | -4.11% |