Сравнение PENNX с PNSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или PNSAX.
Основные характеристики
| PENNX | PNSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 23.76% |
| Дох-ть за 1 год | 19.15% | 33.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 12.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 19.47% |
| Макс. просадка | -57.02% | -61.15% |
| Текущая просадка | -5.01% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между PENNX и PNSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и PNSAX
С начала года, PENNX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и PNSAX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и PNSAX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 4.57% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
PNSAX Putnam Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.27% | 4.87% | 1.93% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и PNSAX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и PNSAX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 6.09% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.