Сравнение PENNX с PNSAX

С начала года, PENNX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 32.11%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: -3.11% против 10.47% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа PNSAX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке PNSAX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и PNSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) имеют волатильность 6.40% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.