PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENNX с BUFSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, PENNX returned 11.88%/yr vs 10.83%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PENNX charges 0.92%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.83% соответственно.

PENNX

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
33.08%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.88%

BUFSX

1 день
1.15%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.44%
3 года*
6.33%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENNX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		17.21%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.85%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between PENNX and BUFSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1998 г.

0.88

The correlation between PENNX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJRPENNX с VFIAX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Доходность на риск

PENNX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.15

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.73

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.46

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.37

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.15

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PENNX и BUFSX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-53.24%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.92%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-26.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-46.57%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-46.74%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-23.13%

+22.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.91%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.05%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и BUFSX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеют волатильность 5.45% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.20%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.68%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.96%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

24.50%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

24.57%

-3.00%

Сравнение комиссий PENNX и BUFSX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и BUFSX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.72%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PENNX and BUFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PENNX has higher volatility (5.45%) compared to BUFSX (5.20%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs BUFSX's -53.24%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENNX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор