Сравнение PENNX с BUFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или BUFSX.
Основные характеристики
| PENNX | BUFSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.32% | 5.10% |
| Дох-ть за 1 год | 17.00% | 9.28% |
| Дох-ть за 3 года | 5.86% | -10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.35% | 7.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 20.34% |
| Макс. просадка | -57.02% | -53.24% |
| Текущая просадка | -5.97% | -31.98% |
Корреляция
Корреляция между PENNX и BUFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и BUFSX
С начала года, PENNX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции BUFSX немного отстают с 8.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и BUFSX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и BUFSX
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 4.62% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% | 10.32% | 8.57% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и BUFSX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.02%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и BUFSX
Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 6.45%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.