PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PENNX с BUFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с BUFSX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или BUFSX.

Корреляция

Корреляция между PENNX и BUFSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENNX:

-0.44

BUFSX:

-0.07

Коэф-т Сортино

PENNX:

-0.42

BUFSX:

0.10

Коэф-т Омега

PENNX:

0.94

BUFSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PENNX:

-0.20

BUFSX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PENNX:

-0.79

BUFSX:

-0.15

Индекс Язвы

PENNX:

12.85%

BUFSX:

8.67%

Дневная вол-ть

PENNX:

24.94%

BUFSX:

24.46%

Макс. просадка

PENNX:

-61.83%

BUFSX:

-77.02%

Текущая просадка

PENNX:

-40.96%

BUFSX:

-65.21%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: -3.78% против -8.03% соответственно.

PENNX

С начала года

-4.10%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-16.05%

1 год

-10.80%

5 лет

4.27%

10 лет

-3.78%

BUFSX

С начала года

-6.32%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-1.76%

5 лет

0.31%

10 лет

-8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PENNX и BUFSX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENNX и BUFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENNX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BUFSX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и BUFSX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		0.64%0.61%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и BUFSX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и BUFSX

Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 6.40%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...