PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с BUFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PENNX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENNX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		3.90%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		-4.24%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.34% соответственно.

PENNX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.66%
1 год
24.43%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.76%

BUFSX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-4.37%
1 год
5.80%
3 года*
0.12%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAXPENNX с IJH
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Сравнение комиссий PENNX и BUFSX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Доходность на риск

PENNX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXBUFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.26

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.55

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.38

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

1.32

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.26

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между PENNX и BUFSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и BUFSX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.45%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и BUFSX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и BUFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-53.24%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-14.92%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-46.57%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-46.74%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-34.78%

+27.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-12.82%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.27%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и BUFSX

Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 7.09%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.53%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

23.54%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

24.67%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

24.53%

-3.02%