PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENNX с BUFSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - PENNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, PENNX returned 12.63%/yr vs 11.65%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PENNX charges 0.92%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 21.75%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.65% соответственно.

PENNX

1 день
0.27%
1 месяц
5.53%
С начала года
21.75%
6 месяцев
19.17%
1 год
36.82%
3 года*
17.64%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.63%

BUFSX

1 день
0.64%
1 месяц
5.44%
С начала года
17.29%
6 месяцев
14.60%
1 год
23.70%
3 года*
7.65%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENNX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		21.75%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		17.29%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between PENNX and BUFSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1998 г.

0.88

The correlation between PENNX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с VFIAXPENNX с IJR
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с VXFBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Доходность на риск

PENNX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PENNXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.26

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.89

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.67

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

6.12

+7.17

PENNX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PENNX и BUFSX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-53.24%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.92%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-26.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-46.57%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-46.74%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.11%

+20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-12.93%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.06%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и BUFSX

Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 5.25%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.70%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

14.57%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.71%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

24.60%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

24.63%

-3.03%

Сравнение комиссий PENNX и BUFSX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и BUFSX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.50%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PENNX and BUFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFSX has higher volatility (6.70%) compared to PENNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs BUFSX's -53.24%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENNX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор