PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PENNX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PENNX returned 11.88%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PENNX charges 0.92%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции VB немного отстают с 11.30%.

PENNX

1 день
0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
17.21%
6 месяцев
16.67%
1 год
33.08%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.88%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PENNX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		17.21%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between PENNX and VB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.97

The correlation between PENNX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с PNSAXPENNX с LEXCXPENNX с BUFSXPENNX с VTWOPENNX с SPYPENNX с IJRPENNX с VFIAX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

PENNX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.78

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.56

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

3.22

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.87

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.78

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PENNX и VB

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENNXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-59.56%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.98%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-25.36%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-28.15%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-42.05%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.65%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.44%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и VB

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENNXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.42%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.72%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.28%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.74%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

21.42%

+0.15%

Сравнение комиссий PENNX и VB

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и VB

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.72%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PENNX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PENNX has higher volatility (5.45%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, PENNX dropped -57.00% vs VB's -59.56%.

PENNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PENNX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор