PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PENNX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с VB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VB.

Корреляция

Корреляция между PENNX и VB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENNX:

-0.37

VB:

0.27

Коэф-т Сортино

PENNX:

-0.37

VB:

0.53

Коэф-т Омега

PENNX:

0.95

VB:

1.07

Коэф-т Кальмара

PENNX:

-0.18

VB:

0.23

Коэф-т Мартина

PENNX:

-0.72

VB:

0.71

Индекс Язвы

PENNX:

12.80%

VB:

8.12%

Дневная вол-ть

PENNX:

24.92%

VB:

22.72%

Макс. просадка

PENNX:

-61.83%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

PENNX:

-40.41%

VB:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -3.69% против 8.27% соответственно.

PENNX

С начала года

-3.21%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.04%

5 лет

4.70%

10 лет

-3.69%

VB

С начала года

-2.66%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-7.28%

1 год

6.04%

5 лет

14.66%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PENNX и VB

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENNX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENNX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и VB

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VB в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		0.63%0.61%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.45%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и VB

Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и VB

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.23% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...