Сравнение PENNX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VB.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VB
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: -3.11% против 9.70% соответственно.
PENNX
12.96%
4.85%
7.35%
19.66%
2.29%
-3.11%
VB
20.14%
6.55%
15.94%
33.93%
11.33%
9.70%
Основные характеристики
| PENNX | VB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 11.15 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 17.16% |
| Макс. просадка | -61.83% | -59.58% |
| Текущая просадка | -29.67% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VB
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PENNX и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VB
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VB в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 0.35% | 0.39% | 0.08% | 0.06% | 0.59% | 0.26% | 0.19% | 0.58% | 0.36% | 1.04% | 0.36% | 0.01% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VB
Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VB
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.