Сравнение PENNX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VB немного отстают с 10.57%.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VB
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
PENNX vs. VB — Ранг доходности на риск
PENNX
VB
Сравнение PENNX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.43 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.12 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VB
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VB
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -59.56% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -14.29% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -28.15% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -42.05% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.55% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -8.49% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.34% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VB
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.72% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 12.62% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 21.87% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.77% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.40% | +0.11% |