Сравнение PENNX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VB.
Основные характеристики
| PENNX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.41% | 10.28% |
| Дох-ть за 1 год | 19.15% | 21.64% |
| Дох-ть за 3 года | 6.14% | 3.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.81% | 9.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 18.16% |
| Макс. просадка | -57.02% | -59.58% |
| Текущая просадка | -5.01% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между PENNX и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VB
С начала года, PENNX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PENNX имеют среднегодовую доходность 8.92%, а акции VB немного впереди с 9.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VB
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VB
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VB в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 4.57% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.43% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VB
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.02%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VB
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.