График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Pennsylvania Mutual Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) показал доход в 0.87% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PENNX составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Royce Pennsylvania Mutual Fund
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был янв. 1981 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PENNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 дек. 1986 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 22 янв. 1981 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82% | 3.04% | -8.36% | 0.87% | |||||||||
| 2025 | 2.21% | -5.31% | -6.29% | -1.83% | 6.34% | 4.80% | 1.34% | 5.84% | 0.42% | -0.31% | 2.18% | 0.14% | 9.02% |
| 2024 | -2.72% | 4.93% | 4.27% | -6.14% | 6.00% | -1.34% | 6.99% | -1.85% | -0.60% | -2.80% | 8.74% | -7.14% | 7.02% |
| 2023 | 10.51% | -1.07% | -1.08% | -2.19% | -0.37% | 9.48% | 4.44% | -2.18% | -4.79% | -6.09% | 8.85% | 10.55% | 26.82% |
| 2022 | -8.70% | 0.34% | -0.79% | -7.53% | 1.73% | -7.88% | 9.74% | -3.84% | -9.48% | 9.37% | 6.55% | -5.53% | -17.18% |
| 2021 | 1.56% | 9.13% | 2.38% | 3.70% | -0.08% | -0.83% | -0.59% | 1.18% | -2.75% | 4.45% | -2.46% | 4.54% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
Royce Pennsylvania Mutual Fund: годовая альфа составляет 2.24%, бета — 0.76, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал в 93.97% снижения S&P 500 Index, но только в 92.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.24% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 92.23%
- Участие в снижении
- 93.97%
Комиссия
Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PENNX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PENNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 6.61 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PENNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.84 | $0.45 | $0.39 | $2.72 | $0.52 | $0.36 | $1.84 | $2.24 | $0.79 | $2.18 |
Дивидендный доход | 6.64% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 57.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 868 |
| -55.46% | 21 нояб. 1980 г. | 330 | 15 мар. 1982 г. | 965 | 7 янв. 1986 г. | 1295 |
| -41.1% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 207 |
| -37.39% | 22 янв. 1980 г. | 47 | 27 мар. 1980 г. | 117 | 12 сент. 1980 г. | 164 |
| -31.8% | 1 сент. 1987 г. | 85 | 31 дек. 1987 г. | 407 | 10 авг. 1989 г. | 492 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...