PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809058404

CUSIP

780905840

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

31 окт. 1972 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PENNX с LEXCX PENNX с BUFSX PENNX с PNSAX PENNX с VB PENNX с SPY PENNX с VTWO PENNX с VFIAX
Популярные сравнения:
PENNX с LEXCX PENNX с BUFSX PENNX с PNSAX PENNX с VB PENNX с SPY PENNX с VTWO PENNX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) показал доход в -3.77% с начала года и -11.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PENNX составила -3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PENNX

С начала года

-3.77%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-14.94%

1 год

-11.31%

5 лет

4.34%

10 лет

-3.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-5.31%-6.29%-1.83%8.08%-3.77%
2024-2.72%4.93%4.27%-6.14%6.00%-1.34%6.99%-1.85%-0.59%-2.80%8.74%-14.20%-1.11%
202310.51%-1.07%-1.08%-2.19%-0.37%9.48%4.44%-2.18%-4.79%-6.09%8.85%5.57%21.10%
2022-8.70%0.34%-0.79%-7.53%1.73%-7.88%9.74%-3.84%-9.48%9.37%6.55%-9.98%-21.08%
20211.56%9.13%2.38%3.70%-0.08%-0.83%-0.59%1.18%-2.75%4.45%-2.46%-18.87%-5.71%
2020-3.18%-9.41%-20.53%13.98%5.87%2.77%4.17%3.30%-3.53%2.83%15.15%2.68%9.10%
201910.32%5.61%-2.44%5.33%-9.16%8.30%1.21%-4.87%2.62%2.44%3.35%-0.89%22.12%
20182.66%-3.61%1.73%-0.19%5.01%0.18%3.33%4.09%-2.68%-9.79%2.10%-27.60%-26.22%
20170.18%1.09%0.27%1.70%-1.41%2.94%0.52%-1.12%7.23%2.03%3.03%-18.31%-4.07%
2016-5.47%3.51%8.54%0.40%1.11%-0.20%4.58%1.24%0.56%-3.27%11.31%-3.93%18.51%
2015-5.77%6.12%1.15%-1.14%0.38%-0.31%-3.23%-5.40%-4.95%6.36%1.16%-22.75%-27.63%
2014-4.41%4.12%0.82%-2.30%0.00%4.09%-5.46%4.15%-6.15%4.68%-0.55%-9.79%-11.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PENNX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Pennsylvania Mutual Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.46
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: -0.15
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.06$0.04$0.01$0.01$0.06$0.03$0.02$0.06$0.04$0.10$0.05

Дивидендный доход

0.63%0.61%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 61.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 40.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.83%7 июл. 2014 г.143723 мар. 2020 г.———
-57%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.868
-55.46%21 нояб. 1980 г.33015 мар. 1982 г.103721 апр. 1986 г.1367
-37.39%22 янв. 1980 г.4727 мар. 1980 г.11712 сент. 1980 г.164
-32.21%1 сент. 1987 г.8531 дек. 1987 г.101130 дек. 1991 г.1096

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...