- ISIN
- US7809058404
- CUSIP
- 780905840
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 31 окт. 1972 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) прибавил 20.1% с начала года. Текущая цена акции PENNX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PENNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) показал доход в 20.13% с начала года и 29.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PENNX составила 11.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Royce Pennsylvania Mutual Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 20.13%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 11.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PENNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был янв. 1981 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PENNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 дек. 1986 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 22 янв. 1981 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82% | 3.04% | -5.60% | 10.21% | 1.51% | 6.52% | -2.97% | 20.13% | |||||
| 2025 | 2.21% | -5.31% | -6.29% | -1.83% | 6.34% | 4.80% | 1.34% | 5.84% | 0.42% | -0.31% | 2.18% | 0.14% | 9.02% |
| 2024 | -2.72% | 4.93% | 4.27% | -6.14% | 6.00% | -1.34% | 6.99% | -1.85% | -0.60% | -2.80% | 8.74% | -7.14% | 7.02% |
| 2023 | 10.51% | -1.07% | -1.08% | -2.19% | -0.37% | 9.48% | 4.44% | -2.18% | -4.79% | -6.09% | 8.85% | 10.55% | 26.82% |
| 2022 | -8.70% | 0.34% | -0.79% | -7.53% | 1.73% | -7.88% | 9.74% | -3.84% | -9.48% | 9.37% | 6.55% | -5.53% | -17.18% |
| 2021 | 1.56% | 9.13% | 2.38% | 3.70% | -0.08% | -0.83% | -0.59% | 1.18% | -2.75% | 4.45% | -2.46% | 4.54% | 21.49% |
Метрики бенчмарка
Royce Pennsylvania Mutual Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.76, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 93.11% of S&P 500 Index downside but only 91.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 91.75%
- Участие в снижении
- 93.11%
Комиссия
Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PENNX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.24 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.71 | +0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.62 | $0.84 | $0.45 | $0.39 | $2.72 | $0.52 | $0.36 | $1.84 | $2.24 | $0.79 | $2.18 |
Дивидендный доход | 5.58% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 57.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 2.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.00%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.46%март 1982 г. | 1y 3mo | 3y 9mo | 5y 1moнояб. 1980 г. - янв. 1986 г. | — |
-41.10%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 22d | 9mo 28dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.39%март 1980 г. | 2mo 5d | 5mo 19d | 7mo 24dянв. 1980 г. - сент. 1980 г. | — |
-31.80%дек. 1987 г. | 4mo 1d | 1y 7mo | 1y 11moсент. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| PENNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -56.78% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.10% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -18.90% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.43% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -33.92% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.00% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.70% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.09% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PENNX
Добавьте Royce Pennsylvania Mutual Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PENNX