PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7809058404

CUSIP

780905840

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

31 окт. 1972 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PENNX с LEXCX PENNX с BUFSX PENNX с PNSAX PENNX с SPY PENNX с VB PENNX с VTWO PENNX с VFIAX
Популярные сравнения:
PENNX с LEXCX PENNX с BUFSX PENNX с PNSAX PENNX с SPY PENNX с VB PENNX с VTWO PENNX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Pennsylvania Mutual Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
55.79%
2,429.90%
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Royce Pennsylvania Mutual Fund показал доход в -1.63% с начала года и -0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund составила -3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PENNX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-0.88%

5 лет

-0.63%

10 лет

-3.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.72%4.93%4.27%-6.14%6.00%-1.34%6.99%-1.85%-0.60%-2.80%8.74%-1.63%
202310.51%-1.07%-1.08%-2.19%-0.37%9.48%4.44%-2.18%-4.79%-6.09%8.85%5.57%21.10%
2022-8.70%0.34%-0.79%-7.53%1.73%-7.88%9.74%-3.84%-9.48%9.37%6.55%-9.98%-21.08%
20211.56%9.13%2.38%3.70%-0.08%-0.83%-0.59%1.18%-2.75%4.45%-2.46%-18.87%-5.71%
2020-3.18%-9.41%-20.53%13.98%5.87%2.77%4.17%3.29%-3.53%2.83%15.15%2.68%9.10%
201910.32%5.61%-2.44%5.33%-9.16%8.30%1.20%-4.87%2.62%2.44%3.35%-0.89%22.12%
20182.66%-3.61%1.73%-0.19%5.01%0.18%3.33%4.09%-2.68%-9.79%2.09%-27.60%-26.22%
20170.18%1.09%0.27%1.70%-1.41%2.94%0.52%-1.12%7.23%2.03%3.03%-18.31%-4.07%
2016-5.47%3.51%8.54%0.40%1.10%-0.20%4.58%1.24%0.56%-3.27%11.32%-3.93%18.51%
2015-5.77%6.12%1.15%-1.14%0.38%-0.31%-3.23%-5.40%-4.95%6.36%1.16%-22.75%-27.63%
2014-4.41%4.12%0.82%-2.30%-0.00%4.09%-5.46%4.15%-6.15%4.68%-0.55%-9.79%-11.45%
20136.00%0.98%2.92%-1.50%4.57%-1.69%6.39%-2.56%6.77%3.31%3.61%-3.09%28.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PENNX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENNX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.042.10
Коэффициент Сортино PENNX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.192.80
Коэффициент Омега PENNX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.39
Коэффициент Кальмара PENNX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.023.09
Коэффициент Мартина PENNX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.1813.49
PENNX
^GSPC

Royce Pennsylvania Mutual Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
2.10
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.04$0.01$0.01$0.06$0.03$0.02$0.06$0.04$0.10$0.05$0.00

Дивидендный доход

0.00%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2013$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.76%
-2.62%
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 61.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 38.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.83%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.
-61.19%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.954
-35.21%13 окт. 1997 г.12729 окт. 2002 г.28526 нояб. 2003 г.1557
-32.21%1 сент. 1987 г.8831 дек. 1987 г.104230 дек. 1991 г.1130
-27.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.40110 мая 2013 г.509

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.26%
3.79%
PENNX (Royce Pennsylvania Mutual Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab