PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809058404

CUSIP

780905840

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

31 окт. 1972 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Популярные сравнения:
PENNX с LEXCX PENNX с BUFSX PENNX с PNSAX PENNX с SPY PENNX с VB PENNX с VTWO PENNX с VFIAX PENNX с IJH PENNX с IJR
Популярные сравнения:
PENNX с LEXCX PENNX с BUFSX PENNX с PNSAX PENNX с SPY PENNX с VB PENNX с VTWO PENNX с VFIAX PENNX с IJH PENNX с IJR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) показал доход в -5.43% с начала года и -4.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PENNX составила 7.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

PENNX

С начала года

-5.43%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-12.51%

1 год

-4.41%

3 года

7.23%

5 лет

10.91%

10 лет

7.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-5.31%-6.29%-1.83%6.34%-0.12%-5.43%
2024-2.72%4.93%4.27%-6.14%6.00%-1.34%6.99%-1.85%-0.60%-2.80%8.74%-7.14%7.02%
202310.51%-1.07%-1.08%-2.19%-0.37%9.48%4.44%-2.18%-4.79%-6.09%8.85%10.56%26.83%
2022-8.70%0.34%-0.79%-7.52%1.73%-7.88%9.74%-3.84%-9.48%9.37%6.55%-5.52%-17.17%
20211.56%9.13%2.38%3.70%-0.08%-0.83%-0.59%1.18%-2.75%4.45%-2.46%4.54%21.49%
2020-3.18%-9.41%-20.53%13.98%5.87%2.77%4.17%3.29%-3.53%2.84%15.15%7.40%14.11%
201910.32%5.61%-2.44%5.34%-9.16%8.30%1.21%-4.87%2.62%2.44%3.35%2.74%26.60%
20182.66%-3.61%1.73%-0.19%5.01%0.18%3.33%4.09%-2.68%-9.79%2.09%-11.61%-9.93%
20170.18%1.09%0.27%1.70%-1.41%2.94%0.52%-1.12%7.23%2.03%3.03%-1.21%16.00%
2016-5.47%3.52%8.54%0.41%1.10%-0.20%4.58%1.24%0.57%-3.27%11.32%2.56%26.52%
2015-5.77%6.12%1.15%-1.14%0.39%-0.31%-3.23%-5.40%-4.95%6.36%1.17%-5.73%-11.68%
2014-4.41%4.12%0.82%-2.30%-0.00%4.09%-5.46%4.15%-6.15%4.68%-0.55%1.45%-0.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PENNX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Pennsylvania Mutual Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.19
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.84$0.84$0.45$0.40$2.72$0.52$0.36$1.84$2.24$0.79$2.18$1.58

Дивидендный доход

9.88%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.32%12.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84$1.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.24$2.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2014$1.58$1.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 57.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 12.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.868
-54.69%21 нояб. 1980 г.33015 мар. 1982 г.9622 янв. 1986 г.1292
-41.1%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.207
-36.11%22 янв. 1980 г.4727 мар. 1980 г.11510 сент. 1980 г.162
-32.22%1 сент. 1987 г.8531 дек. 1987 г.81927 мар. 1991 г.904
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...