PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PENNX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с VFIAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между PENNX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENNX:

-0.44

VFIAX:

0.71

Коэф-т Сортино

PENNX:

-0.42

VFIAX:

1.14

Коэф-т Омега

PENNX:

0.94

VFIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PENNX:

-0.20

VFIAX:

0.76

Коэф-т Мартина

PENNX:

-0.79

VFIAX:

2.94

Индекс Язвы

PENNX:

12.85%

VFIAX:

4.87%

Дневная вол-ть

PENNX:

24.94%

VFIAX:

19.64%

Макс. просадка

PENNX:

-61.83%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

PENNX:

-40.96%

VFIAX:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: -3.78% против 12.74% соответственно.

PENNX

С начала года

-4.10%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-16.05%

1 год

-10.80%

5 лет

4.27%

10 лет

-3.78%

VFIAX

С начала года

0.63%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.91%

1 год

13.77%

5 лет

17.35%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PENNX и VFIAX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENNX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и VFIAX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VFIAX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		0.64%0.61%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.28%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и VFIAX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и VFIAX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 6.40% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...