Сравнение PENNX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VFIAX.
Корреляция
Корреляция между PENNX и VFIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VFIAX
Основные характеристики
PENNX:
0.04
VFIAX:
2.23
PENNX:
0.19
VFIAX:
2.96
PENNX:
1.03
VFIAX:
1.42
PENNX:
0.02
VFIAX:
3.30
PENNX:
0.18
VFIAX:
14.60
PENNX:
4.45%
VFIAX:
1.91%
PENNX:
20.50%
VFIAX:
12.52%
PENNX:
-61.83%
VFIAX:
-55.20%
PENNX:
-38.76%
VFIAX:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: -3.29% против 13.05% соответственно.
PENNX
-1.63%
-11.38%
-5.25%
-0.88%
-0.63%
-3.29%
VFIAX
25.97%
-0.19%
9.23%
26.41%
14.74%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VFIAX
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VFIAX
PENNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 0.00% | 0.39% | 0.08% | 0.06% | 0.59% | 0.26% | 0.19% | 0.58% | 0.36% | 1.04% | 0.36% | 0.01% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.90% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VFIAX
Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VFIAX
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.