Сравнение PENNX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VTWO
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -3.11% против 8.66% соответственно.
PENNX
12.96%
4.85%
7.35%
19.66%
2.29%
-3.11%
VTWO
18.00%
6.00%
16.21%
33.52%
9.81%
8.66%
Основные характеристики
| PENNX | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 5.22 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 18.59% | 20.92% |
| Макс. просадка | -61.83% | -41.19% |
| Текущая просадка | -29.67% | -3.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VTWO
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между PENNX и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VTWO
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VTWO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 0.35% | 0.39% | 0.08% | 0.06% | 0.59% | 0.26% | 0.19% | 0.58% | 0.36% | 1.04% | 0.36% | 0.01% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VTWO
Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VTWO
Текущая волатильность для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PENNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.