PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PENNX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с VTWO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между PENNX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENNX:

-0.37

VTWO:

0.13

Коэф-т Сортино

PENNX:

-0.37

VTWO:

0.34

Коэф-т Омега

PENNX:

0.95

VTWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

PENNX:

-0.18

VTWO:

0.10

Коэф-т Мартина

PENNX:

-0.72

VTWO:

0.29

Индекс Язвы

PENNX:

12.80%

VTWO:

9.44%

Дневная вол-ть

PENNX:

24.92%

VTWO:

24.41%

Макс. просадка

PENNX:

-61.83%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

PENNX:

-40.41%

VTWO:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -3.69% против 6.90% соответственно.

PENNX

С начала года

-3.21%

1 месяц

14.10%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.04%

5 лет

4.70%

10 лет

-3.69%

VTWO

С начала года

-5.33%

1 месяц

13.23%

6 месяцев

-11.65%

1 год

3.26%

5 лет

12.77%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PENNX и VTWO

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENNX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENNX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и VTWO

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VTWO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		0.63%0.61%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.37%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и VTWO

Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и VTWO

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.23% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...