Сравнение PENNX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или VTWO.
Основные характеристики
| PENNX | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | 10.06% |
| Дох-ть за 1 год | 19.30% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.88% | 8.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 8.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 21.32% |
| Макс. просадка | -57.02% | -41.19% |
| Текущая просадка | -5.11% | -5.62% |
Корреляция
Корреляция между PENNX и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VTWO
С начала года, PENNX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VTWO
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VTWO
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VTWO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 4.57% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.35% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VTWO
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.02%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VTWO
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.06% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.