Сравнение PENNX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.96% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VTWO
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
PENNX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
PENNX
VTWO
Сравнение PENNX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.12 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VTWO
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VTWO
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -41.19% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -13.90% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -31.88% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -41.19% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.29% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -8.47% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.74% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VTWO
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.09% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.38% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.44% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 23.29% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.49% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 23.04% | -1.53% |