PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PENNX с LEXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с LEXCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или LEXCX.

Корреляция

Корреляция между PENNX и LEXCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PENNX:

-0.46

LEXCX:

0.08

Коэф-т Сортино

PENNX:

-0.39

LEXCX:

0.27

Коэф-т Омега

PENNX:

0.95

LEXCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PENNX:

-0.19

LEXCX:

0.13

Коэф-т Мартина

PENNX:

-0.74

LEXCX:

0.34

Индекс Язвы

PENNX:

12.90%

LEXCX:

5.29%

Дневная вол-ть

PENNX:

24.92%

LEXCX:

18.20%

Макс. просадка

PENNX:

-61.83%

LEXCX:

-50.42%

Текущая просадка

PENNX:

-40.75%

LEXCX:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: -3.79% против 9.67% соответственно.

PENNX

С начала года

-3.77%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-13.59%

1 год

-10.67%

5 лет

4.34%

10 лет

-3.79%

LEXCX

С начала года

6.08%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

0.43%

1 год

1.53%

5 лет

17.57%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PENNX и LEXCX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PENNX и LEXCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PENNX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и LEXCX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности LEXCX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		9.71%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%12.18%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.56%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и LEXCX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и LEXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и LEXCX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...