Сравнение PENNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PENNX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и SPY
Основные характеристики
PENNX:
0.04
SPY:
2.03
PENNX:
0.19
SPY:
2.71
PENNX:
1.03
SPY:
1.38
PENNX:
0.02
SPY:
3.02
PENNX:
0.18
SPY:
13.49
PENNX:
4.24%
SPY:
1.88%
PENNX:
20.60%
SPY:
12.48%
PENNX:
-61.83%
SPY:
-55.19%
PENNX:
-38.76%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.20% против 12.94% соответственно.
PENNX
-1.63%
-10.86%
-5.74%
-0.66%
-0.63%
-3.20%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и SPY
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и SPY
PENNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 0.00% | 0.39% | 0.08% | 0.06% | 0.59% | 0.26% | 0.19% | 0.58% | 0.36% | 1.04% | 0.36% | 0.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и SPY
Максимальная просадка PENNX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и SPY
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.