PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PENNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		3.90%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.06% соответственно.

PENNX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.66%
1 год
24.43%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.76%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с VTWOPENNX с VFIAXPENNX с IJH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PENNX и SPY

PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PENNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.27

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между PENNX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и SPY

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.45%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и SPY

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-55.19%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.05%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-24.50%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-33.72%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.53%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-9.09%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и SPY

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

5.35%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.50%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

19.06%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.06%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

17.92%

+3.59%