Сравнение PENNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PENNX или SPY.
Основные характеристики
| PENNX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.30% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 19.30% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 6.10% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.88% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.90% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 12.60% |
| Макс. просадка | -57.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.11% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между PENNX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PENNX и SPY
С начала года, PENNX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и SPY
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PENNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и SPY
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 4.57% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и SPY
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.02%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и SPY
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.