Сравнение RYSEX с JASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и James Small Cap Fund (JASCX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и JASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и JASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -24.57% | 6.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYSEX показывает доходность 4.13%, а JASCX немного выше – 4.27%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям JASCX по среднегодовой доходности: 7.66% против 8.81% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и JASCX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.
Доходность на риск
RYSEX vs. JASCX — Ранг доходности на риск
RYSEX
JASCX
Сравнение RYSEX c JASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | JASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.50 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.21 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и JASCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и JASCX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности JASCX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и JASCX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и JASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -59.21% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.71% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -22.24% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -52.56% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.70% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -10.79% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.57% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и JASCX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у James Small Cap Fund (JASCX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.55% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 11.45% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 19.77% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.94% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.09% | -3.69% |