PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JASCX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JASCX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Small Cap Fund (JASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JASCX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в James Small Cap Fund (JASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JASCX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JASCX
James Small Cap Fund		4.27%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-26.15%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, JASCX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

JASCX

1 день
2.63%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.27%
6 месяцев
5.22%
1 год
19.17%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.84%
10 лет*
8.81%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

James Small Cap Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с AVALXJASCX с RYSEXJASCX с JMCRX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий JASCX и BSCMX

JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

JASCX
James Small Cap Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

JASCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JASCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JASCXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.74

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.06

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

12.65

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JASCX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JASCX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JASCX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JASCXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между JASCX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JASCX и BSCMX

Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JASCX
James Small Cap Fund		3.25%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JASCX и BSCMX

Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JASCXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.21%

-38.12%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-13.85%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-22.34%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.43%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-6.10%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.35%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JASCX и BSCMX

James Small Cap Fund (JASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеют волатильность 5.55% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JASCXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.72%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.37%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

22.03%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.85%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.69%

+0.40%