Сравнение JASCX с BSCMX
JASCX (James Small Cap Fund) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, JASCX returned 13.81%/yr vs 15.87%/yr for BSCMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JASCX charges 1.56%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.
Доходность
Сравнение доходности JASCX и BSCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JASCX показывает доходность 18.19%, а BSCMX немного выше – 18.36%.
JASCX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 10.47%
BSCMX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JASCX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASCX James Small Cap Fund | 18.19% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -25.91% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 18.36% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Correlation
The correlation between JASCX and BSCMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between JASCX and BSCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JASCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
JASCX
BSCMX
Сравнение JASCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Small Cap Fund (JASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JASCX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.54 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 15.55 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JASCX и BSCMX
Максимальная просадка JASCX за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JASCX и BSCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JASCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -38.12% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -9.65% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -22.34% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -22.34% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.04% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -6.00% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.81% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JASCX и BSCMX
James Small Cap Fund (JASCX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JASCX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.20% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.85% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 17.43% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.93% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.57% | +0.58% |
Сравнение комиссий JASCX и BSCMX
JASCX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JASCX и BSCMX
Дивидендная доходность JASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BSCMX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 3.84% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JASCX James Small Cap Fund | 2.87% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
JASCX and BSCMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JASCX has higher volatility (4.79%) compared to BSCMX (4.20%). In terms of maximum drawdown, JASCX dropped -59.21% vs BSCMX's -38.12%.
BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JASCX и BSCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор