Сравнение RYSEX с DHSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и DHSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и DHSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 3.37% | 11.83% | 13.10% | 24.25% | -14.85% | 32.69% | -0.27% | 21.83% | -15.00% | 10.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.14% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
DHSIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и DHSIX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.
Доходность на риск
RYSEX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск
RYSEX
DHSIX
Сравнение RYSEX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | DHSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.95 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.42 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.01 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и DHSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и DHSIX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности DHSIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
DHSIX Diamond Hill Small Cap Fund Class I | 5.55% | 5.74% | 15.81% | 30.09% | 18.06% | 17.39% | 0.61% | 7.13% | 10.46% | 6.90% | 2.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и DHSIX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и DHSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -52.83% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.91% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -28.33% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -45.96% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.90% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.43% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.90% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и DHSIX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | DHSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.32% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 14.20% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 23.88% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.45% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.15% | -4.75% |