Сравнение RYSEX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Aegis Value Fund (AVALX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.66% против 21.84% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и AVALX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
RYSEX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
RYSEX
AVALX
Сравнение RYSEX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 3.51 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 4.14 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 5.65 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 27.42 | -21.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 3.51 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и AVALX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и AVALX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -73.72% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -13.02% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -32.00% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -48.34% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.79% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -11.01% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.68% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и AVALX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.77% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 14.37% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 21.22% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 22.62% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.33% | -4.93% |