Сравнение RYPRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 1.55% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
RYPRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и SWSSX
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
RYPRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
RYPRX
SWSSX
Сравнение RYPRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.91 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.33 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.02 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и SWSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и SWSSX
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и SWSSX
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -60.34% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -31.93% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -41.81% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -11.00% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.78% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.68% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и SWSSX
Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.89%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.59% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 14.12% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 23.11% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 22.57% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 24.03% | -2.83% |