Сравнение RYPRX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и IWM
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
RYPRX vs. IWM — Ранг доходности на риск
RYPRX
IWM
Сравнение RYPRX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.93 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 7.08 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и IWM
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и IWM
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -59.05% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.74% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -31.91% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -41.13% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -7.33% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.83% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.73% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и IWM
Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 6.84%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.36% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 14.48% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.18% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.54% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.99% | -1.77% |