PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с FMAGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и FMAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.46

FMAGX:

0.33

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.46

FMAGX:

0.57

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.94

FMAGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.17

FMAGX:

0.33

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-0.81

FMAGX:

1.07

Индекс Язвы

RYPRX:

13.28%

FMAGX:

6.54%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.68%

FMAGX:

23.38%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

RYPRX:

-54.46%

FMAGX:

-6.33%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: -6.15% против 5.53% соответственно.

RYPRX

С начала года

-2.39%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-13.99%

1 год

-11.26%

3 года

-0.63%

5 лет

0.20%

10 лет

-6.15%

FMAGX

С начала года

1.08%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-3.06%

1 год

6.95%

3 года

11.31%

5 лет

7.82%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Fidelity Magellan Fund

Сравнение комиссий RYPRX и FMAGX

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

RYPRX
Royce Premier Fund
FMAGX
Fidelity Magellan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и FMAGX

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FMAGX в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.18%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и FMAGX

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и FMAGX

Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...