Сравнение RYPRX с FMAGX

С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAGX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYPRX и FMAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности FMAGX в 15.04%

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и FMAGX.

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.