PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPRX с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYPRX с FMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYPRX (Royce Premier Fund) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both mutual funds - RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners, while FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, RYPRX returned 11.03%/yr vs 15.20%/yr for FMAGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYPRX charges 1.17%/yr vs 0.68%/yr for FMAGX.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.20% соответственно.

RYPRX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.10%
С начала года
15.63%
6 месяцев
14.88%
1 год
25.85%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.03%

FMAGX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.93%
3 года*
22.86%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYPRX и FMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPRX
Royce Premier Fund		15.63%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%23.47%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		8.11%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%

Correlation

The correlation between RYPRX and FMAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RYPRX and FMAGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с XSVMRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJRRYPRX с SCHG
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX

Доходность на риск

RYPRX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPRX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPRXFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.86

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.28

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.88

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

3.15

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPRX vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPRXFMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и FMAGX

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и FMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYPRXFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-71.14%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-14.00%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-20.10%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-33.13%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-33.13%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.50%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-14.96%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.92%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и FMAGX

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYPRXFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.01%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.36%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

14.32%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

20.06%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

20.15%

+1.15%

Сравнение комиссий RYPRX и FMAGX

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и FMAGX

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FMAGX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.37%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
RYPRX
Royce Premier Fund		10.42%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%

Часто задаваемые вопросы

RYPRX and FMAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPRX has higher volatility (5.21%) compared to FMAGX (4.01%). In terms of maximum drawdown, RYPRX dropped -51.47% vs FMAGX's -71.14%.

RYPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYPRX и FMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор