PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с FMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с FMAGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или FMAGX.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и FMAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.82%
704.92%
RYPRX
FMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.59

FMAGX:

0.10

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.68

FMAGX:

0.30

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.91

FMAGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.23

FMAGX:

0.11

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-1.18

FMAGX:

0.38

Индекс Язвы

RYPRX:

12.05%

FMAGX:

6.18%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.39%

FMAGX:

22.91%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

FMAGX:

-61.25%

Текущая просадка

RYPRX:

-58.28%

FMAGX:

-11.64%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: -6.81% против 5.13% соответственно.

RYPRX

С начала года

-10.56%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.89%

1 год

-14.18%

5 лет

-0.65%

10 лет

-6.81%

FMAGX

С начала года

-4.65%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-7.00%

1 год

1.15%

5 лет

7.74%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYPRX и FMAGX

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

RYPRX
Royce Premier Fund
График комиссии RYPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYPRX: 1.17%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund
График комиссии FMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAGX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и FMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYPRX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYPRX: -0.59
FMAGX: 0.10
Коэффициент Сортино RYPRX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYPRX: -0.68
FMAGX: 0.30
Коэффициент Омега RYPRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYPRX: 0.91
FMAGX: 1.04
Коэффициент Кальмара RYPRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYPRX: -0.23
FMAGX: 0.11
Коэффициент Мартина RYPRX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYPRX: -1.18
FMAGX: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.10
RYPRX
FMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и FMAGX

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FMAGX в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		0.24%0.23%0.42%0.27%0.00%0.00%0.48%0.69%0.79%0.60%8.40%13.88%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и FMAGX

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки FMAGX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и FMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.28%
-11.64%
RYPRX
FMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и FMAGX

Royce Premier Fund (RYPRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеют волатильность 14.70% и 14.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
14.92%
RYPRX
FMAGX