PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с SCHA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.54

SCHA:

0.00

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.61

SCHA:

0.18

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.92

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.21

SCHA:

0.01

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-1.00

SCHA:

0.02

Индекс Язвы

RYPRX:

13.34%

SCHA:

9.22%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.80%

SCHA:

24.10%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

RYPRX:

-55.62%

SCHA:

-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -4.87%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -6.39% против 7.24% соответственно.

RYPRX

С начала года

-4.87%

1 месяц

13.22%

6 месяцев

-16.44%

1 год

-13.37%

3 года

-1.48%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.39%

SCHA

С начала года

-7.25%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-10.36%

1 год

0.08%

3 года

7.54%

5 лет

11.21%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий RYPRX и SCHA

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

RYPRX
Royce Premier Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и SCHA

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SCHA в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.64%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и SCHA

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и SCHA

Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.46% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...