Сравнение RYPRX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или SCHA.
Основные характеристики
| RYPRX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 8.55% |
| Дох-ть за 1 год | 14.87% | 21.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 8.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 8.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 19.96% |
| Макс. просадка | -51.48% | -42.41% |
| Текущая просадка | -4.99% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и SCHA
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 8.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции SCHA немного отстают с 8.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и SCHA
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYPRX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и SCHA
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SCHA в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 6.62% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.29% | 13.42% | 24.26% | 10.92% | 10.24% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.28% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и SCHA
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и SCHA
Royce Premier Fund (RYPRX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.77% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.