Сравнение RYPRX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или DFAS.
Основные характеристики
| RYPRX | DFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 14.87% | 20.55% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 19.27% |
| Макс. просадка | -51.48% | -24.77% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и DFAS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и DFAS
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 7.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и DFAS
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYPRX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и DFAS
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности DFAS в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 6.62% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.29% | 13.42% | 24.26% | 10.92% | 10.24% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и DFAS
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и DFAS
Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 5.77% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.