PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с DFAS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или DFAS.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и DFAS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.04%
4.71%
RYPRX
DFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.59

DFAS:

-0.08

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.68

DFAS:

0.05

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.91

DFAS:

1.01

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.23

DFAS:

-0.07

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-1.18

DFAS:

-0.23

Индекс Язвы

RYPRX:

12.05%

DFAS:

8.10%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.39%

DFAS:

23.16%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

RYPRX:

-58.28%

DFAS:

-18.52%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -10.56%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью -11.15%.

RYPRX

С начала года

-10.56%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-18.89%

1 год

-14.18%

5 лет

-0.65%

10 лет

-6.81%

DFAS

С начала года

-11.15%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-1.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYPRX и DFAS

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

RYPRX
Royce Premier Fund
График комиссии RYPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYPRX: 1.17%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAS: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYPRX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYPRX: -0.59
DFAS: -0.08
Коэффициент Сортино RYPRX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYPRX: -0.68
DFAS: 0.05
Коэффициент Омега RYPRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYPRX: 0.91
DFAS: 1.01
Коэффициент Кальмара RYPRX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYPRX: -0.32
DFAS: -0.07
Коэффициент Мартина RYPRX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYPRX: -1.18
DFAS: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.08
RYPRX
DFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и DFAS

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFAS в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.11%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и DFAS

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.40%
-18.52%
RYPRX
DFAS

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и DFAS

Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 14.70% и 14.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
14.42%
RYPRX
DFAS