Сравнение RYPRX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 1.55% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 5.09% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
RYPRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и DFAS
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
RYPRX vs. DFAS — Ранг доходности на риск
RYPRX
DFAS
Сравнение RYPRX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.76 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.27 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и DFAS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и DFAS
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и DFAS
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -26.13% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.08% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -6.67% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.55% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.54% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и DFAS
Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.89%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.67% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.96% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 21.03% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.03% | +0.17% |