PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с DFAS

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или DFAS.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и DFAS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.46

DFAS:

0.08

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.46

DFAS:

0.31

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.94

DFAS:

1.04

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.17

DFAS:

0.08

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-0.81

DFAS:

0.24

Индекс Язвы

RYPRX:

13.28%

DFAS:

8.95%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.68%

DFAS:

23.44%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

RYPRX:

-54.46%

DFAS:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью -3.54%.

RYPRX

С начала года

-2.39%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-13.99%

1 год

-11.26%

3 года

-0.63%

5 лет

0.20%

10 лет

-6.15%

DFAS

С начала года

-3.54%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-6.83%

1 год

1.91%

3 года

8.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий RYPRX и DFAS

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.

RYPRX
Royce Premier Fund
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и DFAS

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DFAS в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и DFAS

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и DFAS

Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...