- ISIN
- US7809056002
- CUSIP
- 780905600
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 31 дек. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYPRX
Royce Premier Fund (RYPRX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции RYPRX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYPRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,370.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Premier Fund (RYPRX) показал доход в 15.73% с начала года и 26.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYPRX составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Royce Premier Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYPRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYPRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.19% | 2.82% | -7.63% | 8.35% | 1.71% | 0.34% | 15.73% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -2.59% | -6.80% | -3.74% | 6.45% | 4.13% | 2.49% | 4.05% | -1.73% | -0.00% | 1.41% | 0.04% | 5.74% |
| 2024 | -3.39% | 5.66% | 3.40% | -7.81% | 4.91% | -1.02% | 7.56% | -2.80% | 0.82% | -3.10% | 8.58% | -8.17% | 2.91% |
| 2023 | 11.93% | -2.40% | 0.18% | -1.54% | -2.68% | 9.00% | 3.65% | -3.69% | -4.62% | -6.12% | 8.95% | 10.27% | 22.76% |
| 2022 | -8.10% | -0.25% | 1.09% | -6.49% | 0.09% | -6.84% | 9.45% | -4.18% | -9.28% | 9.43% | 5.50% | -4.97% | -15.67% |
| 2021 | -0.52% | 9.32% | 1.56% | 2.00% | -1.24% | -0.79% | 0.60% | 0.40% | -4.16% | 5.72% | -2.41% | 5.30% | 16.07% |
Метрики бенчмарка
Royce Premier Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.87, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1992.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.93%) than losses (87.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 98.93%
- Участие в снижении
- 87.89%
Комиссия
Комиссия RYPRX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYPRX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Premier Fund (RYPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.93 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 13.52 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Premier Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $1.04 | $0.79 | $0.91 | $2.75 | $0.75 | $2.66 | $3.40 | $2.52 | $2.08 | $3.46 |
Дивидендный доход | 10.41% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Premier Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Premier Fund показал максимальную просадку в 51.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Premier Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.47%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 8mo | 2y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.30%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 5d | 10mo 7dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.76%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 9mo 8d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.65%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 9mo 16d | 2y 4moиюль 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.02%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 8mo 23d | 1y 2moапр. 1998 г. - июнь 1999 г. |
Показатели просадок
| RYPRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -56.78% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -9.10% | -5.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -18.90% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -25.43% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -33.92% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.74% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.72% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.97% | +2.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYPRX
Добавьте Royce Premier Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYPRX