График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Premier Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Royce Premier Fund (RYPRX) показал доход в 1.55% с начала года и 15.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYPRX составила 9.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Royce Premier Fund
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 9.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYPRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.19% | 2.82% | -10.37% | 1.55% | |||||||||
| 2025 | 2.66% | -2.59% | -6.80% | -3.74% | 6.45% | 4.13% | 2.49% | 4.05% | -1.73% | -0.00% | 1.41% | 0.04% | 5.74% |
| 2024 | -3.39% | 5.66% | 3.40% | -7.81% | 4.91% | -1.02% | 7.56% | -2.80% | 0.82% | -3.10% | 8.58% | -8.17% | 2.91% |
| 2023 | 11.93% | -2.40% | 0.18% | -1.54% | -2.68% | 9.00% | 3.65% | -3.69% | -4.62% | -6.12% | 8.95% | 10.27% | 22.76% |
| 2022 | -8.10% | -0.25% | 1.09% | -6.49% | 0.09% | -6.84% | 9.45% | -4.18% | -9.28% | 9.43% | 5.50% | -4.97% | -15.67% |
| 2021 | -0.52% | 9.32% | 1.56% | 2.00% | -1.24% | -0.79% | 0.60% | 0.40% | -4.16% | 5.72% | -2.41% | 5.30% | 16.07% |
Метрики бенчмарка
Royce Premier Fund: годовая альфа составляет 3.68%, бета — 0.87, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 03.01.1992.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (99.67%) было выше, чем в снижении (87.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.87 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.68%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 99.67%
- Участие в снижении
- 87.99%
Комиссия
Комиссия RYPRX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYPRX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Premier Fund (RYPRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYPRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RYPRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Premier Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.24 | $1.04 | $0.79 | $0.91 | $2.75 | $0.75 | $2.66 | $3.40 | $2.52 | $2.08 | $3.46 |
Дивидендный доход | 11.86% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Premier Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $2.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Royce Premier Fund показал максимальную просадку в 51.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Premier Fund составляет 14.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.47% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 610 |
| -40.3% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -27.76% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 190 | 14 июл. 2003 г. | 313 |
| -27.65% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 199 | 23 нояб. 2016 г. | 604 |
| -27.02% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 180 | 28 июн. 1999 г. | 298 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...