Сравнение RYPRX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.75% соответственно.
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и RWK
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
RYPRX vs. RWK — Ранг доходности на риск
RYPRX
RWK
Сравнение RYPRX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.34 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и RWK
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и RWK
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -56.49% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.17% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -24.58% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -46.20% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -6.85% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.60% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.04% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и RWK
Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.93% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.15% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 21.99% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.14% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.93% | -1.71% |