Сравнение RYPRX с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или RWK.
Основные характеристики
| RYPRX | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 9.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.87% | 20.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 17.56% |
| Макс. просадка | -51.48% | -56.49% |
| Текущая просадка | -4.99% | -1.91% |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и RWK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и RWK
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и RWK
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYPRX c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и RWK
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности RWK в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 6.62% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.29% | 13.42% | 24.26% | 10.92% | 10.24% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.83% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и RWK
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и RWK
Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.