PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с RWK

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или RWK.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и RWK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.46

RWK:

-0.05

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.46

RWK:

0.07

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.94

RWK:

1.01

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.17

RWK:

-0.06

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-0.81

RWK:

-0.18

Индекс Язвы

RYPRX:

13.28%

RWK:

7.93%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.68%

RWK:

22.75%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

RYPRX:

-54.46%

RWK:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: -6.15% против 9.30% соответственно.

RYPRX

С начала года

-2.39%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

-13.99%

1 год

-11.26%

3 года

-0.63%

5 лет

0.20%

10 лет

-6.15%

RWK

С начала года

-3.77%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

-6.55%

1 год

-1.17%

3 года

11.57%

5 лет

19.11%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Premier Fund

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Сравнение комиссий RYPRX и RWK

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

RYPRX
Royce Premier Fund
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и RWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и RWK

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RWK в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.21%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и RWK

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и RWK

Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 5.88% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...