Сравнение RYPRX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или XSVM.
Основные характеристики
| RYPRX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 14.87% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 20.93% |
| Макс. просадка | -51.48% | -62.57% |
| Текущая просадка | -4.99% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и XSVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и XSVM
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и XSVM
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYPRX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и XSVM
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности XSVM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 6.62% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.29% | 13.42% | 24.26% | 10.92% | 10.24% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.22% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и XSVM
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и XSVM
Текущая волатильность для Royce Premier Fund (RYPRX) составляет 5.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.