Сравнение RYPRX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYPRX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYPRX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции IJR немного отстают с 9.88%.
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и IJR
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
RYPRX vs. IJR — Ранг доходности на риск
RYPRX
IJR
Сравнение RYPRX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYPRX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.73 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYPRX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и IJR
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и IJR
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYPRX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -58.15% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -14.85% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -28.02% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | -44.36% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -5.26% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -9.34% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.68% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и IJR
Royce Premier Fund (RYPRX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что RYPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYPRX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.25% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.99% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 22.66% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.51% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 22.91% | -1.69% |