PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYPRX с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPRX с IJR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или IJR.

Корреляция

Корреляция между RYPRX и IJR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYPRX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.61%
750.46%
RYPRX
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYPRX:

-0.53

IJR:

-0.09

Коэф-т Сортино

RYPRX:

-0.60

IJR:

0.04

Коэф-т Омега

RYPRX:

0.92

IJR:

1.01

Коэф-т Кальмара

RYPRX:

-0.21

IJR:

-0.07

Коэф-т Мартина

RYPRX:

-1.09

IJR:

-0.24

Индекс Язвы

RYPRX:

11.94%

IJR:

8.73%

Дневная вол-ть

RYPRX:

24.39%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

RYPRX:

-66.19%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

RYPRX:

-58.15%

IJR:

-20.62%

Доходность по периодам

С начала года, RYPRX показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -6.82% против 7.00% соответственно.

RYPRX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-13.84%

5 лет

0.20%

10 лет

-6.82%

IJR

С начала года

-13.05%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-3.57%

5 лет

13.00%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYPRX и IJR

RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

RYPRX
Royce Premier Fund
График комиссии RYPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYPRX: 1.17%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYPRX и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYPRX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYPRX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYPRX: -0.53
IJR: -0.09
Коэффициент Сортино RYPRX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYPRX: -0.60
IJR: 0.04
Коэффициент Омега RYPRX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYPRX: 0.92
IJR: 1.01
Коэффициент Кальмара RYPRX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYPRX: -0.21
IJR: -0.07
Коэффициент Мартина RYPRX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYPRX: -1.09
IJR: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа RYPRX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPRX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.09
RYPRX
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPRX и IJR

Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IJR в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYPRX
Royce Premier Fund		0.01%0.01%0.05%0.00%0.05%0.90%0.42%0.08%0.10%0.28%0.92%0.42%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок RYPRX и IJR

Максимальная просадка RYPRX за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.15%
-20.62%
RYPRX
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности RYPRX и IJR

Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.70% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.70%
14.52%
RYPRX
IJR