Сравнение RYPRX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYPRX или IJR.
Основные характеристики
| RYPRX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 14.87% | 21.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.48% | 9.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 20.45% | 20.24% |
| Макс. просадка | -51.48% | -58.15% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.10% |
Корреляция
Корреляция между RYPRX и IJR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYPRX и IJR
С начала года, RYPRX показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции RYPRX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYPRX и IJR
RYPRX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYPRX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYPRX и IJR
Дивидендная доходность RYPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYPRX Royce Premier Fund | 6.62% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.29% | 13.42% | 24.26% | 10.92% | 10.24% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYPRX и IJR
Максимальная просадка RYPRX за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPRX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYPRX и IJR
Royce Premier Fund (RYPRX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.77% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.