PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAN с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, RYAN returned -5.65%/yr vs 20.75%/yr for VOO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%.

RYAN

1 день
2.23%
1 месяц
7.96%
С начала года
-31.15%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-48.40%
3 года*
-5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-31.15%-18.92%50.88%3.64%2.87%57.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%10.03%

Correlation

The correlation between RYAN and VOO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.29

The correlation between RYAN and VOO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

RYAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYANVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.80

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.46

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.33

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.51

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.16

-12.64

RYAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAN и VOO

Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-33.99%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.45%

-8.90%

-47.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.94%

-18.69%

-42.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-3.23%

-49.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-3.68%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.77%

2.00%

+31.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и VOO

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

4.80%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

9.79%

+24.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.84%

12.43%

+28.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

16.91%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

18.02%

+16.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и VOO

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.42%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RYAN and VOO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAN has higher volatility (13.41%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор