PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-35.81%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RYAN

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-39.03%
1 год
-54.84%
3 года*
-5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RYAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYANVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.48

1.01

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

1.53

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.55

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.90

7.31

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYANVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

1.01

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.70

Корреляция

Корреляция между RYAN и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и VOO

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.48%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и VOO

Максимальная просадка RYAN за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-33.99%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.81%

-11.98%

-45.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-5.55%

-50.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-3.72%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

2.55%

+26.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и VOO

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.34%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.65%

9.47%

+20.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

18.11%

+19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

16.82%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

17.99%

+15.62%