Сравнение RYAN с CB
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, RYAN returned -1.19%/yr vs 23.14%/yr for CB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.79%.
RYAN
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 19.47%
- 6 месяцев
- -15.94%
- С начала года
- -17.38%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам RYAN и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -17.38% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 57.62% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 15.08% |
Correlation
The correlation between RYAN and CB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$5.48B
CB:
$133.31B
RYAN:
$0.72
CB:
$28.45
RYAN:
59.18
CB:
12.08
RYAN:
2.47
CB:
2.84
RYAN:
$3.16B
CB:
$48.15B
RYAN:
$2.19B
CB:
$17.01B
RYAN:
$726.81M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. CB — Ранг доходности на риск
RYAN
CB
Сравнение RYAN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAN | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.73 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.36 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAN и CB
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -50.99% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.91% | -9.36% | -46.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -14.35% | -46.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.49% | -4.84% | -38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -10.66% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.57% | 3.46% | +30.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и CB
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 8.20% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 14.23% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.75% | 18.65% | +24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.02% | 20.39% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 23.73% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и CB
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.18% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYAN and CB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.63%) compared to CB (8.20%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор