PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYAN с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYAN с CB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYAN или CB.

Корреляция

Корреляция между RYAN и CB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RYAN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAN:

1.03

CB:

0.79

Коэф-т Сортино

RYAN:

1.63

CB:

1.15

Коэф-т Омега

RYAN:

1.21

CB:

1.15

Коэф-т Кальмара

RYAN:

1.67

CB:

1.13

Коэф-т Мартина

RYAN:

4.19

CB:

2.75

Индекс Язвы

RYAN:

7.74%

CB:

5.91%

Дневная вол-ть

RYAN:

30.17%

CB:

21.60%

Макс. просадка

RYAN:

-30.16%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

RYAN:

-7.82%

CB:

-3.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAN:

$17.95B

CB:

$112.76B

EPS

RYAN:

$0.36

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

RYAN:

189.89

CB:

13.55

Коэффициент P/S

RYAN:

6.92

CB:

2.00

Коэффициент P/B

RYAN:

15.96

CB:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

RYAN:

$2.66B

CB:

$56.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAN:

$1.02B

CB:

$56.44B

EBITDA (12 мес.)

RYAN:

$572.64M

CB:

$11.55B

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 6.03%.

RYAN

С начала года

9.28%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-1.12%

1 год

30.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CB

С начала года

6.03%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

2.44%

1 год

16.97%

5 лет

26.25%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYAN и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг риск-скорректированной доходности RYAN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYAN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и CB

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CB в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		0.66%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited		1.25%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и CB

Максимальная просадка RYAN за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и CB

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
690.17M
13.48B
(RYAN) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RYAN и CB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Chubb Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
37.7%
100.0%
(RYAN) Валовая рентабельность
(CB) Валовая рентабельность
RYAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.88M при выручке в 690.17M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RYAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.24M при выручке в 690.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

RYAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.39M при выручке в 690.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.