Сравнение RYAN с CB
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, RYAN returned -8.86%/yr vs 19.24%/yr for CB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%.
RYAN
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- -39.78%
- 6 месяцев
- -45.31%
- 1 год
- -56.08%
- 3 года*
- -8.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам RYAN и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -39.78% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 46.73% |
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 16.57% |
Correlation
The correlation between RYAN and CB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
CB:
$28.35
RYAN:
48.42
CB:
11.03
RYAN:
2.02
CB:
2.60
RYAN:
$3.16B
CB:
$48.15B
RYAN:
$2.19B
CB:
$17.01B
RYAN:
$726.81M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. CB — Ранг доходности на риск
RYAN
CB
Сравнение RYAN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAN | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.08 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.74 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 1.55 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 0.40 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.40 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RYAN и CB
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -50.99% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.75% | -9.36% | -48.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -14.35% | -46.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.81% | -8.49% | -50.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -10.68% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 4.87% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и CB
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 4.57% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 12.54% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 17.33% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 20.28% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 23.65% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и CB
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CB в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.62% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYAN and CB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.73%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор