PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAN с CB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RYAN с CB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB).

Доходность

Сравнение доходности RYAN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAN и CB

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-35.81%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%
CB
Chubb Limited		5.13%14.46%23.89%4.20%15.97%16.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAN:

$9.20B

CB:

$129.72B

EPS

RYAN:

$0.31

CB:

$25.61

Коэффициент P/E

RYAN:

104.96

CB:

12.78

Коэффициент P/S

RYAN:

2.98

CB:

2.82

Коэффициент P/B

RYAN:

14.19

CB:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

RYAN:

$3.05B

CB:

$46.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAN:

$2.58B

CB:

$12.47B

EBITDA (12 мес.)

RYAN:

$842.56M

CB:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.13%.

RYAN

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-39.03%
1 год
-54.84%
3 года*
-5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CB

1 день
0.38%
1 месяц
-4.27%
С начала года
5.13%
6 месяцев
16.97%
1 год
9.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с VOORYAN с QQQ
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

RYAN vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYANCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.48

0.51

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

0.83

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.11

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.83

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.90

1.65

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAN vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYANCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

0.51

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Корреляция

Корреляция между RYAN и CB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и CB

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CB в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.48%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и CB

Максимальная просадка RYAN за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и CB.

Загрузка...

Показатели просадок

RYANCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-50.99%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.81%

-11.76%

-46.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-4.27%

-51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-10.71%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

5.90%

+22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и CB

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYANCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

4.68%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.65%

13.04%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

19.73%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

20.41%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

23.67%

+9.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
751.21M
2.08B
(RYAN) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию