PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYAN с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RYAN и CB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RYAN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.75%
3.92%
RYAN
CB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYAN:

2.01

CB:

1.54

Коэф-т Сортино

RYAN:

2.97

CB:

2.16

Коэф-т Омега

RYAN:

1.38

CB:

1.29

Коэф-т Кальмара

RYAN:

3.35

CB:

2.72

Коэф-т Мартина

RYAN:

10.52

CB:

7.08

Индекс Язвы

RYAN:

5.17%

CB:

3.75%

Дневная вол-ть

RYAN:

27.14%

CB:

17.20%

Макс. просадка

RYAN:

-30.16%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

RYAN:

-15.11%

CB:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RYAN:

$17.14B

CB:

$111.53B

EPS

RYAN:

$0.77

CB:

$24.40

Цена/прибыль

RYAN:

85.03

CB:

11.34

Общая выручка (12 мес.)

RYAN:

$2.42B

CB:

$54.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

RYAN:

$1.23B

CB:

$54.83B

EBITDA (12 мес.)

RYAN:

$571.76M

CB:

$12.00B

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 22.50%.


RYAN

С начала года

50.22%

1 месяц

-9.69%

6 месяцев

7.75%

1 год

53.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CB

С начала года

22.50%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

3.92%

1 год

25.83%

5 лет

13.97%

10 лет

11.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYAN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYAN, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.011.54
Коэффициент Сортино RYAN, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.972.16
Коэффициент Омега RYAN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.29
Коэффициент Кальмара RYAN, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.352.72
Коэффициент Мартина RYAN, с текущим значением в 10.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.527.08
RYAN
CB

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.01
1.54
RYAN
CB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и CB

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CB в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.
0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CB
Chubb Limited
1.31%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%1.46%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и CB

Максимальная просадка RYAN за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.11%
-9.20%
RYAN
CB

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и CB

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.79%
4.08%
RYAN
CB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RYAN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab