Сравнение RYAN с PFG
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and PFG (Principal Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, PFG in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, RYAN returned -5.65%/yr vs 17.94%/yr for PFG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и PFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у PFG с доходностью 23.02%.
RYAN
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -31.15%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFG
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам RYAN и PFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -31.15% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 57.62% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 23.02% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 16.84% |
Correlation
The correlation between RYAN and PFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
PFG:
$6.97
RYAN:
55.35
PFG:
15.30
RYAN:
2.31
PFG:
1.98
RYAN:
$3.16B
PFG:
$12.07B
RYAN:
$2.19B
PFG:
$5.76B
RYAN:
$726.81M
PFG:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. PFG — Ранг доходности на риск
RYAN
PFG
Сравнение RYAN c PFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Principal Financial Group, Inc. (PFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAN | PFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.52 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.38 | -12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAN и PFG
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки PFG в -91.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и PFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -91.50% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -11.96% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -22.43% | -38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -5.04% | -47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -21.81% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.77% | 3.70% | +30.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и PFG
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Principal Financial Group, Inc. (PFG) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | PFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 7.62% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 16.36% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 22.44% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 26.62% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 31.83% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и PFG
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PFG в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 2.99% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.42% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и PFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Principal Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYAN and PFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (13.41%) compared to PFG (7.62%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs PFG's -91.50%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и PFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор