Сравнение RYAN с AON
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and AON (Aon plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, AON in Insurance Brokers. Over the past 3 years, RYAN returned -7.93%/yr vs 1.90%/yr for AON. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -8.25%.
RYAN
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -37.92%
- 6 месяцев
- -42.92%
- 1 год
- -54.08%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AON
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам RYAN и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -37.92% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 46.73% |
AON Aon plc | -8.25% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 29.72% |
Correlation
The correlation between RYAN and AON is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between RYAN and AON has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
AON:
$18.21
RYAN:
49.91
AON:
17.70
RYAN:
2.08
AON:
3.99
RYAN:
$3.16B
AON:
$17.49B
RYAN:
$2.19B
AON:
$9.77B
RYAN:
$726.81M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. AON — Ранг доходности на риск
RYAN
AON
Сравнение RYAN c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAN | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.92 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.74 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.38 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAN | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.54 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.42 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RYAN и AON
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -69.05% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -17.28% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -23.84% | -37.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.54% | -20.39% | -37.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -13.67% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 9.29% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и AON
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 6.12% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 19.39% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 23.81% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 23.10% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 23.44% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и AON
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AON в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.95% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.57% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYAN и AON
RYAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.05M при выручке в 795.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
RYAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.60M при выручке в 795.23M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
RYAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.60M при выручке в 795.23M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
RYAN and AON have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.74%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор