PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-35.81%-18.92%50.88%3.64%2.87%46.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -35.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

RYAN

1 день
-2.10%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-35.81%
6 месяцев
-39.03%
1 год
-54.84%
3 года*
-5.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с AIGRYAN с PFGRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOORYAN с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RYAN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYANSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.48

0.96

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.36

1.49

-3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.90

7.27

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYANSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

0.96

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между RYAN и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и SPY

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.48%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RYAN и SPY

Максимальная просадка RYAN за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RYANSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-55.19%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.81%

-12.05%

-45.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-5.53%

-50.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.09%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.84%

2.54%

+26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и SPY

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYANSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.35%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.65%

9.50%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

19.06%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

17.06%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.61%

17.92%

+15.69%