Сравнение RYAN с AIG
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and AIG (American International Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, AIG in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, RYAN returned -7.93%/yr vs 13.10%/yr for AIG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и AIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у AIG с доходностью -13.65%.
RYAN
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -37.92%
- 6 месяцев
- -42.92%
- 1 год
- -54.08%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- -11.67%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам RYAN и AIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -37.92% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 46.73% |
AIG American International Group, Inc. | -13.65% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 20.97% |
Correlation
The correlation between RYAN and AIG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
AIG:
$4.25
RYAN:
49.91
AIG:
17.27
RYAN:
2.08
AIG:
2.07
RYAN:
$3.16B
AIG:
$20.00B
RYAN:
$2.19B
AIG:
$7.09B
RYAN:
$726.81M
AIG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. AIG — Ранг доходности на риск
RYAN
AIG
Сравнение RYAN c AIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и American International Group, Inc. (AIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAN | AIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.69 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.20 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAN | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -0.50 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.05 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYAN и AIG
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки AIG в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и AIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -99.64% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -16.98% | -40.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -16.98% | -43.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.54% | -94.03% | +36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -51.22% | +38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 9.74% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и AIG
Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с American International Group, Inc. (AIG) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | AIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 5.71% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 18.31% | +15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 23.67% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 26.58% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 32.59% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и AIG
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности AIG в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.45% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.57% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и AIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и American International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RYAN and AIG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAN has higher volatility (14.74%) compared to AIG (5.71%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs AIG's -99.64%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и AIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор