PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYAN с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, RYAN returned -5.65%/yr vs 25.87%/yr for QQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RYAN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYAN показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

RYAN

1 день
2.23%
1 месяц
7.96%
С начала года
-31.15%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-48.40%
3 года*
-5.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYAN и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		-31.15%-18.92%50.88%3.64%2.87%57.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%10.30%

Correlation

The correlation between RYAN and QQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.22

The correlation between RYAN and QQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryan Specialty Group Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с RYAN:
RYAN с PFGRYAN с AIGRYAN с SPYRYAN с KMPRRYAN с AONRYAN с CBRYAN с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

RYAN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAN
Ранг доходности на риск RYAN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAN: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAN: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYANQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.81

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.41

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.71

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

10.01

-11.49

RYAN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAN на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYAN и QQQ

Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYANQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-82.97%

+22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.45%

-11.96%

-44.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.94%

-22.77%

-38.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.91%

-4.66%

-48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-32.72%

+19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.77%

3.23%

+30.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAN и QQQ

Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что RYAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYANQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

9.17%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.48%

14.54%

+19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.84%

17.95%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.70%

22.69%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

22.41%

+12.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAN и QQQ

Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
RYAN
Ryan Specialty Group Holdings, Inc.		1.42%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYAN and QQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAN has higher volatility (13.41%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYAN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор