Сравнение RYAN с KMPR
RYAN (Ryan Specialty Group Holdings, Inc.) and KMPR (Kemper Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RYAN in Insurance - Specialty, KMPR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, RYAN returned -7.93%/yr vs -17.49%/yr for KMPR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RYAN и KMPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAN показывает доходность -37.92%, что значительно выше, чем у KMPR с доходностью -42.32%.
RYAN
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -37.92%
- 6 месяцев
- -42.92%
- 1 год
- -54.08%
- 3 года*
- -7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMPR
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- -31.00%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -40.40%
- 1 год
- -63.24%
- 3 года*
- -17.49%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам RYAN и KMPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | -37.92% | -18.92% | 50.88% | 3.64% | 2.87% | 46.73% |
KMPR Kemper Corporation | -42.32% | -37.49% | 39.23% | 1.54% | -14.20% | -12.99% |
Correlation
The correlation between RYAN and KMPR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RYAN:
$0.64
KMPR:
$0.85
RYAN:
49.91
KMPR:
27.00
RYAN:
2.08
KMPR:
0.22
RYAN:
$3.16B
KMPR:
$4.71B
RYAN:
$2.19B
KMPR:
$381.60M
RYAN:
$726.81M
KMPR:
$17.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAN vs. KMPR — Ранг доходности на риск
RYAN
KMPR
Сравнение RYAN c KMPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) и Kemper Corporation (KMPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAN | KMPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.63 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.72 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAN | KMPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | -1.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.13 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RYAN и KMPR
Максимальная просадка RYAN за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки KMPR в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAN и KMPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAN | KMPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -82.48% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -63.58% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.94% | -66.78% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.54% | -70.45% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -18.07% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.54% | 36.83% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAN и KMPR
Текущая волатильность для Ryan Specialty Group Holdings, Inc. (RYAN) составляет 14.74%, в то время как у Kemper Corporation (KMPR) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что RYAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAN | KMPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 16.15% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.35% | 28.02% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 42.05% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 36.31% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 34.81% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAN и KMPR
Дивидендная доходность RYAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности KMPR в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMPR Kemper Corporation | 5.59% | 3.16% | 1.87% | 2.55% | 2.52% | 2.11% | 1.56% | 1.01% | 1.45% | 1.39% | 2.17% | 2.58% |
RYAN Ryan Specialty Group Holdings, Inc. | 1.57% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RYAN и KMPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryan Specialty Group Holdings, Inc. и Kemper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RYAN и KMPR
RYAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.05M при выручке в 795.23M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KMPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kemper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RYAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.60M при выручке в 795.23M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
KMPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kemper Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RYAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryan Specialty Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.60M при выручке в 795.23M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
KMPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kemper Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
RYAN and KMPR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMPR has higher volatility (16.15%) compared to RYAN (14.74%). In terms of maximum drawdown, RYAN dropped -60.94% vs KMPR's -82.48%.
RYAN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAN и KMPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор