Сравнение RYAIX с USPIX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -19.29% против -58.54% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
USPIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -32.64%
- 6 месяцев
- -30.56%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -40.81%
- 5 лет*
- -34.53%
- 10 лет*
- -58.54%
Сравнение доходности по годам RYAIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between RYAIX and USPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.99 |
The correlation between RYAIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
USPIX
Сравнение RYAIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -1.01 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.23 | -2.01 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | -1.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | -0.77 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | -1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.73 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и USPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -100.00% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -49.97% | +22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -80.85% | +30.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -89.47% | +28.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -99.99% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -100.00% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -96.44% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 25.29% | -12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и USPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.52%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 9.07% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 24.45% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 32.12% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 45.19% | -22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 58.07% | -35.41% |
Сравнение комиссий RYAIX и USPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и USPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности USPIX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 4.02% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYAIX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USPIX has higher volatility (9.07%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs USPIX's -100.00%.
USPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.57 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор