Сравнение RYAIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYAIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 10.70% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -16.89% против -56.07% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- -14.68%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- -10.67%
- 10 лет*
- -16.89%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYAIX и USPIX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
RYAIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYAIX
USPIX
Сравнение RYAIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.75 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.89 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.51 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.61 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.97 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.71 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между RYAIX и USPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и USPIX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.01% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и USPIX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYAIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -100.00% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.93% | -58.80% | +24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.73% | -85.38% | +30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -99.98% | +12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.56% | -100.00% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -96.42% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 49.18% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и USPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 5.34%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYAIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 10.54% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 24.61% | -12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 44.88% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 45.13% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 57.96% | -35.38% |